چگونه اندیکاتور کات مخصوص خودمان را بسازیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم نحوه استفاده از گزارش تعهدات معامله گران همچون یک اندیکاتور را به شما آموزش دهیم. داشتن اندیکاتور COT مخصوص خود مانند این است که اسباب بازی مورد علاقه خود را داشته باشیم. استفاده از گزارش COT در نقش ابزاری برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت می تواند بسیار ثمربخش باشد.

با این حال یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینست که ما نمی توانیم صرفا به ارقام بدست آمده در گزارش COT نگاه کنیم و بگوییم: “آهان، به نظر می رسد که بازار هیجانی شده و به نقطه اوج خود رسیده است.. من الان یک فروش می گیرم و یک سود راحت می زنم و 10،000،000 جفت جوراب برای خود می خرم.” تعیین نقاط اوج بازار ممکن است دشوار باشد زیرا خالص پوزیشن های خرید و فروش تماما به ما مربوط نمی شوند. آنچه ممکن است پنج سال پیش یک سطح هیجان (نقطه اوج) بوده باشد ممکن است امسال دیگر یک سطح هیجانی نباشد. چگونه با این مشکل کنار می آیید؟ کاری که باید انجام دهید اینست که شاخصی بسازید تا بتوانید ارزیابی کنید که آیا بازارها در سطح هیجانی یا نقطه اوج خود قرار دارند یا خیر.

چگونه می توان شاخصی ساخت که میزان افراط یا هیجان بازار را اندازه گیری کند؟

در زیر مراحل گام به گام نحوه درست کردن این شاخص به شما آموزش داده می شود.

تعیین کنید که چه مدت از یک بازه زمانی را می خواهیم در بر بگیریم. هرچه مقادیر بیشتری به عنوان درونداد به شاخص دهیم، سیگنال های مربوط به هیجان کمتری دریافت خواهیم کرد، اما از طرفی آنها قابل اطمینان تر خواهند بود. مقادیر ورودی کمتر منجر به دریافت سیگنال های بیشتر می شود، اگرچه ممکن است منجر به دریافت موارد کاذب بیشتر نیز شود.
اختلاف بین پوزیشن های سفته بازان بزرگ و تریدرهای تجاری را برای هر هفته محاسبه کنید.

فرمول محاسبه این اختلاف به شرح زیر است:

اختلاف = خالص پوزیشن سفته بازان بزرگ – خالص پوزیشن تریدرهای تجاری

توجه داشته باشید که اگر سفته بازان بزرگ بصورت هیجانی روی خرید باشند، این به معنای روی فروش بودن تریدرهای تجاری بصورت هیجانی است. این می تواند منجر به رقم مثبت در حاصل تفریق فرمول ما شود. از طرف دیگر، اگر سفته بازان بزرگ بصورت افراطی روی فروش باشند، این بدان معناست که تریدرهای تجاری به احتمال زیاد به صورت هیجانی روی خرید هستند. این امر منجر به حاصل تفریق منفی در جواب فرمول ما می شود. چنین چیزی منجر به یک رقم منفی در جواب فرمول ما می شود.

این نتایج را به ترتیب از کوچک به بزرگ، یعنی از منفی ترین به مثبت ترین مرتب کنید.
مقدار 100 را به بزرگترین عدد و 0 را به کوچکترین رقم اختصاص دهید.

و حال ما یک اندیکاتور COT داریم! این اندیکاتور بسیار شبیه به اندیکاتور های RSI و استوکستیک است که در دروس قبلی آنها را آموزش دادیم. پس از اینکه ما مقادیر را به هر یک از حاصل تفریق های محاسبه شده اختصاص دادیم، باید هر زمان که داده جدیدی در این شاخص وارد کردیم و حد هیجان یا افراط صفر یا 100 نشان داده شد، به آن توجه کنیم. این بیانگر اینست که اختلاف بین پوزیشن های این دو گروه به بیشترین حالت خود رسیده و برگشت قیمت ممکن است قریب الوقوع باشد. به یاد داشته باشید، علاقه مندی ما این است که بدانیم آیا روند موجود ادامه خواهد داشت یا اینکه به پایان می رسد. اگر گزارش COT نشان دهد که بازارها در سطح افراطی و هیجان قرار دارند، می توانند بخوبی کف ها و سقف هایی که همگی خیلی دوستشان داریم را نشان دهند. اگر در نرم افزار MT4 معامله می کنید، می توانید اندیکاتور COT را دانلود کرده و در متاتریدر خود فراخوانی کنید!