نحوه معامله با اسیلاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال مؤثر برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در بازارهای مالی است که با بررسی قیمت پایانی نسبت به دامنه قیمت در یک دوره مشخص، دو خط %K و %D را تولید می‌کند. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی تقاطع خطوط در مناطق اشباع و ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند MACD، RSI و میانگین متحرک، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند، اما توجه به مدیریت ریسک، پرهیز از سیگنال‌های کاذب و در نظر گرفتن شرایط بازار از نکات کلیدی در استفاده از این ابزار است.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی نحوه کارکرد این اندیکاتور، چگونگی ترکیب این اسیلاتور با سایر اندیکاتورها و مزایا و معایب این اندیکاتور پرداخته و در انتها برای درک بهتر مطلب مثال هایی کاربردی و عملی از معامله با استفاده از این اندیکاتور ارایه می‌گردد. با ما همراه باشید.
نحوه کارکرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور استوکاستیک، یک ابزار مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که نسبت قیمت پایانی به دامنه قیمت را در یک دوره معین (معمولاً 14 روز) بررسی می‌کند. این اندیکاتور دو خط تولید می‌کند: خط %K که قیمت پایانی فعلی را نسبت به دامنه قیمت (سقف و کف) اندازه‌گیری می‌کند، و خط %D که میانگین هموار شده خط %K است. مقدار این اسیلاتور همواره بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.
شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش با استوکاستیک
به طور کلی مقادیر بالاتر از 80 در این اندیکاتور نشان دهنده شرایط بیش خرید یا اشباع خرید و اعداد زیر 20 نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. معامله‌گران از تقاطع یا کراس خطوط ٪ k و ٪ d برای دریافت سیگنال های خرید یا فروش و معامله با اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند.
تقاطع خطوط %K و %D: سیگنال‌های خرید و فروش
سیگنال خرید: وقتی خط ٪ K از روی خط ٪ D عبور می‌کند و به بالای آن می‌رود در حالی که هر دو خط در ناحیه اشباع فروش یعنی زیر 20 (Oversold) هستند، یک سیگنال خرید است. در چنین حالتی می‌توان به باز کردن پوزیشن خرید فکر کرد چرا که نشانه ای از برگشت روند به سمت صعودی را نشان می‌دهد.
سیگنال فروش: وقتی خط ٪ K از روی خط ٪ D عبور می‌کند و به زیر آن می‌رود در حالی که هر دو خط در ناحیه اشباع خرید یعنی بالای 80 (Overbought) هستند، یک سیگنال فروش است. در چنین حالتی می‌توان به پوزیشن فروش فکر کرد چرا که نشانه ای از برگشت روند به سمت نزولی را نشان می‌دهد.
سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک
ترکیب استوکاستیک با سایر اندیکاتورها
با ترکیب کردن استراتژی استوکاستیک با سیگنال دریافتی از سایر اندیکاتورها می‌توان ایده معاملاتی را معتبر‌تر ساخت.
در زیر نمونه هایی از معامله با اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از ترکیب و تایید گرفتن با سایر اندیکاتورها ارایه می‌گردد:
- میانگین متحرک: اسیلاتور استوکاستیک را با میانگین‌های متحرک (به عنوان مثال، 50 روزه و 200 روزه) ترکیب کنید. برای تأیید روند، از تقاطع خطوط میانگین‌های متحرک استفاده کنید و از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی سیگنال‌های شرایط بیش‌خرید یا بیش‌فروش بهره ببرید.
- باندهای بولینگر: می‌توانید از باند های بولینگر (بولینجر) برای شناسایی نوسانات قیمت و بریک اوت احتمالی استفاده کنید. هنگامی‌که قیمت باند بالایی را همزمان با دریافت سیگنال بیش خرید استوکاستیک لمس می‌کند، می‌توانید به گرفتن پوزیشن فروش فکر کنید. برعکس، وقتی قیمت به بیرون از باند پایینی باندهای بولینگر پرت می‌شود و همزمان سیگنال اشباع فروش استوکاستیک رخ می‌دهد، می‌توانید به خرید فکر کنید.
- اندیکاتور MACD: می‌توان اسیلاتور استوکستیک را با MACD برای تأیید روند ترکیب کرد. برای تأیید اعتبار نقاط ورود و خروج، به دنبال کراس یا تقاطع MACD و همزمان کراس یا تقاطع خطوط روی اندیکاتور استوکاستیک باشید. همچنین می‌توانید از استراتژی معاملاتی مومنتوم با استوکاستیک و MACD استفاده کنید.
- اندیکاتور RSI: از RSI نیز در کنار استراتژی استوکاستیک می‌توان استفاده کرد. اگر هر دو اندیکاتور شرایط اشباع خرید (بالاتر از 70) یا شرایط اشباع فروش (زیر 30) را نشان دهند، سیگنال دریافتی مبنی بر برگشت روند تقویت می‌شود.
ترکیب اندیکاتور RSI و استوکاستیک
نکات کلیدی در معامله با اندیکاتور استوکاستیک
در زیر نکاتی کلیدی برای معامله با اندیکاتور استوکاستیک ارایه می‌گردد:
- از واگرایی اندیکاتور با قیمت استفاده کنید: پرایس اکشن و اسیلاتور استوکاستیک را همزمان تحت رصد داشته باشید. اگر در یک روند صعودی، اسیلاتور استوکاستیک سقف پایین تر در حالیکه قیمت سقف بالاتر می‌زند واگرایی نزولی رخ است، و اگر در روند نزولی قیمت ها کف پایین تر می‌زنند در حالیکه اسیلاتور استوکاستیک کف بالاتر می‌زند، واگرایی صعودی رخ داده است.
- چند تایم فریم را تحلیل کنید: استراتژی استوکاستیک را در تایم فریم های مختلف تحلیل کنید تا نمای بهتری از روند کلی داشته باشید. به عنوان مثال، از تایم فریم بالاتر برای شناسایی روند اصلی و تایم فریم پایین تر برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
- از شرایط و جو بازار غافل نشوید: شرایط و جو بازار به شدت می‌تواند بر احساسات معامله‌گران تاثیرگذار باشد. رویدادهای خبری و آمار اقتصادی را در نظر بگیرید زیرا این موارد می‌توانند بر پرایس اکشن و کارایی معامله با اندیکاتور استوکاستیک
تأثیر بگذارد. - از معامله با استوکاستیک در بازارهای رنج و ساید خودداری کنید: اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند سیگنال های کاذبی در بازارهای رنج کننده یا خنثی ارایه کند. ترجیحا از اندیکاتور استوکاستیک در بازارهای رونددار استفاده کنید در این حالت اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند سیگنال های قابل اطمینان تری را ارائه دهد.
مدیریت ریسک در معاملات با استوکاستیک
در زیر چند روش مؤثر برای مدیریت ریسک با استفاده از اندیکاتور stochastic ارایه می‌شود:
- گذاشتن حد ضرر: همیشه از سفارشات حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی را محدود کنید. به عنوان مثال، اگر وقتی اسیلاتور استوکاستیک سطح 20 را قطع می‌کند به بالای آن می‌رود 20 (که نشان دهنده خارج شدن از شرایط اشباع فروش است) می‌توانید وارد پوزیشن خرید بگیرید. در این حالت حد ضرر خود را زیر سطح حمایت اخیر یا درصد از پیش تعیین شده ای زیر قیمت ورود خود قرار دهید.
- از حد سود استفاده کنید: دقیقاً همانطور که حد ضرر خود را تنظیم کردید، حد سود خود را نیز بر اساس سطح مقاومت تعیین کنید. وقتی اسیلاتور استوکاستیک نشان دهنده شرایط بیش خرید است (بالاتر از 80) و به زیر این سطح می‌آید می‌توانید پوزیشن فروش خود را باز کنید.
- سایز پوزیشن: سایز پوزیشن خود را بر اساس میزان تحمل ریسک خود و فاصله بین نقطه ورود و سطح حد ضرر خود تعیین کنید. قانون نانوشته این است که درصد کمی از سرمایه معاملاتی خود (برای مثال، 1-2 ٪) را روی هر پوزیشن ریسک کنید. اینگونه در صورتی که حتی یک سری از معاملات شما نیز ضرر شود، چندان بر سرمایه کلی شما تأثیر نمی‌گذارد.
- از اورتریدینگ خودداری کنید: به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از انجام معاملات فی البداهه و بی برنامه صرفاً بر اساس سیگنال های اسیلاتور استوکاستیک خودداری کنید. اورتریدینگ می‌تواند منجر به افزایش هزینه های معاملات و تصمیم گیری احساسی شود.
مثال‌های عملی از معاملات با اندیکاتور استوکاستیک
در این بخش دو مثال عملی از نحوه معامله با اندیکاتور استوکاستیک را با هم مرور می‌کنیم.
همانطور که در تصویر زیر (نمودار 1 دقیقه انس طلا) ملاحظه می‌فرمایید، اندیکاتور استوکاستیک همراه با یک واگرایی صعودی آشکار سطح 20 را قطع کرده و از ناحیه اشباع فروش به بالای آن می‌آید که نمایانگر سیگنال خرید است. به حرکت و نوسان صعودی قیمت پس از سیگنال اندیکاتور استوکاستیک دقت نمایید.
مثال عملی از اندیکاتور استوکاستیک
کمی قبل تر بر روی همین نمودار (انس طلا) سیگنال دریافتی اندیکاتور برای برگشت روند را با هم مرور می‌کنیم.
همانطور که در تصویر می‌بینید خطوط اندیکاتور stochastic با یک کراس یا تقاطع ناحیه خرید را ترک کرده و به زیر آن آمده اند (سیگنال فروش). به روند نزولی شکل گرفته پس از سیگنال دریافتی دقت فرمایید. همچنین علاوه بر این سیگنال، یک واگرایی آشکار معمولی نیز رو این اندیکاتور با پرایس اکشن رخ داده است که اعتبار سیگنال دریافتی را بالاتر می‌برد.
سیگنال نزولی در استوکاستیک
مطالعه بیشتر در خصوص اندیکاتور استوکاستیک: چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
مزایای استفاده از اسیلاتور استوکاستیک
- اطلاع از شرایط اشباع خرید/اشباع فروش: اسیلاتور استوکاستیک به معامله گران کمک می‌کند تا با نشان دادن اینکه دارایی در شرایط اشباع خرید (بالاتر از 80) یا اشباع فروش (زیر 20) قرار دارد، نقاط برگشت احتمالی را مشخص می‌کند.
- مومنتوم: اسیلاتور استوکاستیک شتاب روند را اندازه گیری می‌کند و به معامله گران کمک می‌کند تا قدرت یک روند و زمان احتمالی برگشت روند را درک کنند.
- اندیکاتوری برای طیفی متنوعی از استراتژی ها و تایم فریم های مختلف: اسیلاتور استوکاستیک را می‌توان بر تایم فریم های مختلف و همگی جفت ارزهای معاملاتی اعمال کرد. این انعطاف، اسیلاتور استوکاستیک را به ابزاری بسیار کاربردی برای سبک های مختلف معاملاتی تبدیل می‌کند.
- سیگنال های واگرایی: اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند واگرایی بین قیمت و مومنتوم را نشان دهد.
معایب اسیلاتور استوکاستیک
- سیگنال های کاذب: در روندهای قوی، اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند برای مدت طولانی در شرایط اشباع خرید و یا اشباع فروش همچنان باقی مانده و منجر به سیگنال های گمراه کننده شود.
- اندیکاتوری تاخیری: به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم، اسیلاتور استوکاستیک ممکن است از پرایس اکشن عقب مانده و باعث تاخیر در ورود یا خروج شود.
- ذهنیت فردی: تفسیر سیگنال اندیکاتور stochastic می‌تواند در بین معامله گران متفاوت باشد و منجر به تصمیم گیری‌های متناقض شود.
سؤالات متداول درباره ی اندیکاتور استوکاستیک
محاسبه عدد اندیکاتور استوکاستیک چگونه انجام می‌گیرد؟
عدد اندیکاتور stochastic از طریق محاسبه نسبت قیمت پایانی به دامنه قیمت در طول یک بازه زمانی مشخص حاصل می‌گردد.
تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک بر روی چه اعدادی است؟
پارمترهای این اندیکاتور به صورت پیش فرض بر روی اعداد 5 3 3 تنظیم شده است.
اندیکاتور استوکاستیک از چند خط تشکیل شده است و نام هر یک از این خطوط چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: K% (خط اصلی) و D% (خط سیگنال).
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.