چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

MACD  چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence  است.

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال، اولویت اصلی در معاملات اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می‌شود.

• اولین عدد تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر اعداد “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم‌افزارهای تکنیکال است) داشتید، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک تندتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می‌شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

یک تصور غلط رایج در مورد خطوط MACD وجود دارد.

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

1. خط مکدی
2. خط سیگنال

دو خطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

هنگام مشاهده این اندیکاتور، خط مکدی به عنوان میانگین متحرک «تندتر» در نظر گرفته می‌شود.

در مثال ما در بالا، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط مکدی قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می‌شود.

بیشتر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای استفاده می‌کنند.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی تندتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک تند و کند را رسم می‌کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس در شرف شکل‌گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگتر می‌شود.

به چنین حالتی واگرایی در مکدی گویند زیرا میانگین متحرک تندتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.

با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک تندتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است دوست من که نام MACD شکل می‌گیرد  Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی استراحت کنم!

خوب، حال که دیدید مکدی چیست. اکنون به شما نشان خواهیم داد که مکدی چه کاری می‌تواند برای شما بکند.

اگر به دنبال یک بروکر معتبر و قابل اعتماد برای معاملات فارکس هستید، بررسی جامع بروکر ارانته را از دست ندهید.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین متحرک تندتر نسبت به حرکت قیمت، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می‌گیرد، ابتدا خط تند واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می‌کند.

وقتی این “تقاطع” یا کراس اتفاق می‌افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می‌کند یا از خط کندتر دور می‌شود، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می‌بینید که خط تند به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند، هیستوگرام به طور موقت از بین می‌رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع (کراس) صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط تند از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می‌شود، که نشان‌دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR/USD در بالا، خط تند به بالای خط کند عبور کرده، در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می‌دهد که این روند نزولیِ مختصر، می‌تواند معکوس شود.

از آن زمان، EUR/USD با شروع روند صعودی جدید، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع پوزیشن خرید می‌گرفتید، تقریباً 200 پیپی کاسبی می‌کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی، میانگین‌های متحرک کمی از قیمت عقب می‌افتند.

به هر حال، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که مکدی نشان‌دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش‌بینی است.

اندیکاتور مکدی همچنان هم یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکال معامله‌گران است.

 پی نوشت 1 : یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع پرداخته شده است.

پی نوشت 2 : در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی‌شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی عرف (سنتی) استفاده کنید، به مقاله معرفی متاتریدر 4 کراجعه فرمایید.

چگونه با MACD وجود روند را تأیید کنیم؟

برای تشخیص وجود یک روند معتبر در بازار، می‌توان از ترکیب اندیکاتور MACD و میانگین‌های متحرک (Moving Average) استفاده کرد. این ابزارها معمولاً با کمی تأخیر روند را شناسایی می‌کنند، اما مزیت مهم آن‌ها کاهش احتمال خطای تحلیل است. به‌ عنوان مثال، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌ مدت (مثل 10 EMA) بالاتر از میانگین بلندمدت (مثل 20 EMA) قرار می‌گیرد و هم‌زمان MACD نیز کراس صعودی می‌دهد، احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی قوی بیشتر می‌شود. این هم‌زمانی سیگنال‌ها می‌تواند تأیید مناسبی برای ورود به معامله باشد.

با این حال، MACD به‌تنهایی همیشه قابل اعتماد نیست و ممکن است سیگنال‌های جعلی ایجاد کند؛ به‌ویژه زمانی که کراس MACD رخ می‌دهد اما میانگین‌های متحرک آن را تأیید نمی‌کنند. در چنین شرایطی احتمال شکست معامله و ضرر افزایش می‌یابد. بنابراین، بهترین رویکرد این است که سیگنال MACD را حتماً با ابزارهای دیگر مانند EMA، ساختار قیمت یا حمایت و مقاومت تأیید کنید تا از ورودهای اشتباه جلوگیری شود.