آمار توصیفی عملکرد معاملاتی

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت بررسی آمار عملکرد معاملاتی.

درست است که ته حساب شما (کل سود یا ضرر درج شده در حساب معاملاتی) به راحتی بیانگر عملکرد کلی معاملاتی شما است، با این حال ثبت و یادداشت آمار یکی از بهترین روش ها برای پیدا کردن بخش هایی از سیستم معاملاتی است که فراری شما را تبدیل به یک پیکان اسقاطی می کنند!

با استفاده از “آمار توصیفی عملکرد معاملاتی” می توانید مشخص کنید چه چیزی جواب می دهد، چه چیزی جواب نمی دهد و چه چیزی را باید اصلاح کرد یا بهبود بخشید.

در زیر حداقل آمار و ارقامی که برای رصد موارد حیاتی سیستم خود باید آنها را ثبت و یادداشت کنید ارائه می گردد:

سود خالص

سود خالص برابر است با کل سود منهای ضررها و هزینه ها. هزینه ها شامل هزینه ابزار و تجهیزات، کمیسیون ها و سایر هزینه ها می باشد. اساساً، سود خالص میزان افزایش یا کاهش موجودی حساب شما در هر زمان معین منهای هزینه های معامله است.

درصد برد

درصد برد در فارکس چیست؟ درصد برد، عبارتست از تعداد کل معاملات سود تقسیم بر تعداد کل معاملات. چند درصد از مواقع در معاملات برنده هستید؟

درصد باخت

درصد باخت، عبارتست از تعداد کل معاملات ضرر تقسیم بر تعداد کل معاملات. در چند درصد از معاملات ضرر می‌کنید؟

بزرگترین معامله برد

بزرگترین معامله برد یا سود، در محاسبه «میانگین برد» حذف خواهد شد.

این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله برد بزرگ دارید که مقدار آن در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق‌تر خواهند بود.

بزرگترین معامله ضرر

بزرگترین معامله باخت یا ضرر شما نیز از محاسبه «میانگین ضرر» شما باید حذف شود.

هر چند این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله ضرر بزرگ دارید که در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق‌تر خواهند بود.

متوسط معامله برد

نحوه محاسبه میانگین سود (متوسط معامله برد) در هر معامله برد عبارتست از: تقسیم سود کل از تمام معاملات برد بر تعداد معاملات برد.

متوسط معامله ضرر

نحوه محاسبه میانگین ضرر در هر معامله باخت عبارتست از: تقسیم ضرر کل از تمام معاملات باخت بر تعداد کل معاملات باخت.

نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله

نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله، عبارتست از: میانگین معامله برد منهای میانگین معامله باخت.

میانگین زمان نگهداری هر معامله

میانگین زمان نگهداری هر معامله عبارتست از: تقسیم کل زمان نگهداری پوزیشن شما (زمان باز بودن پوزیشن ها) برای همه معاملات بر تعداد معاملات.

نسبت سود بر زیان معاملات خرید در برابر نسبت سود بر زیان معاملات فروش

این آمار به شما کمک می‌کند بتوانید مشخص کنید در چه نوع معاملاتی یا در چه نوع بازارهایی عملکرد بهتری دارید.

بزرگترین مقدار ضرر متوالی

این آمار کمک می‌کند بتوانید مشخص کنید حداکثر دراوداون شما چقدر است یا بعبارتی بدترین سناریویی که تا بحال تجربه کرده‌اید چه بوده است. برای اطلاع از چگونگی محاسبه دراوداون اینجا را مطالعه نمایید.

میانگین مقدار ضرر متوالی

این آمار کمک می‌کند بتوانید مشخص کنید میانگین دراوداون شما چقدر است تا بتوانید ریسک حداکثری خود را تحت کنترل داشته باشید.

حداکثر دراوداون

حداکثر دراوداون، بدترین دوره یا بعبارتی “سقف تا کف” (بالاترین موجودی حساب تا پایین‌ترین موجودی) عملکرد سیستم معاملاتی شما است.

توقع معاملاتی

به عبارت ساده، پیش‌بینی یا توقع، میانگین مبلغی است که می‌توانید در هر معامله انتظار داشته باشید سود کنید (یا ضرر کنید).

این مفهوم را می‌توان با ضرب درصد ضرر در میانگین ضرر و کم کردن آن از درصد برد ضربدر میانگین برد محاسبه کرد. با استفاده از این آمار می‌توانید سایز صحیح پوزیشن و اینکه چقدر روش معاملاتی شما سودآور است را مشخص کنید.

بررسی احساسات و اشتباهات

اما حالت روانی و ذهنی شما عینا مثل “آمار” قابل رصد نیست، با این وجود باید آن را ثبت کنید.

رصد و مطالعه اینکه احساسات شما به چه شکلی به شما کمک می‌کند بتوانید در ایام ناامیدی از معامله زدن خودداری کنید (مثلا معامله زدن بلافاصله پس از یک خبر که آن را فراموش کرده بودید). در چنین زمانی بازارها بسیار تند حرکت می‌کنند و بعد تلاش می‌کنید آنها را بگیرید.

اما کامپیوتر شما هنگ می‌کند، یا مثلا برق منزل می‌رود و گربه شما هم ناگهان از پنجره فرار می کند و ادامه ماجرا.

بعد که پشت سیستم بر می‌گردید، می‌بینید که بازار 100 پیپ به همان سمتی که می‌خواستید خرید بگیرید حرکت کرده است. خوب در اینجا اعصاب شما خرد نمی‌شود؟!

احتمالاً در چنین شرایطی حس خوبی ندارید، پس معامله کردن در ادامه روز ممکن است ایده بدی باشد.

در حالت ایده آل، باید این آمار را ثبت و رصد کنید تا بتوانید عملکرد خود را در طول یک دوره زمانی معین تحلیل کنید.

به عنوان مثال، در ایام نوروز، پوریا پشت میز خود نشسته و دفترچه معاملاتی منتهی به سال 1405 خود را بررسی می‌کند.

پس از بررسی و مطالعه معاملات، او متوجه می‌شود که در واقع ندانسته معاملات زیادی را خلاف روند گرفته است!

با علم به این موضوع، او می‌تواند معاملات خود را اصلاح کرده و از گرفتن پوزیشن خلاف روند جلوگیری کند و چنین چیزی منجر به عملکرد بهتر معاملاتی خواهد شد. انشالله!

هدف از جمع‌آوری و محاسبه این آمار، پیدا کردن راه‌هایی برای بالا بردن توقع شما (مقدار پیپ یا دلار کسب کرده در هر معامله)، مشخص کردن سایز صحیح پوزیشن در هر معامله و مشخص کردن شرایط معاملاتی مناسب با شماست!

فارکس فکتوری