آمار توصیفی عملکرد معاملاتی

258 بازدید

آمار و عملکرد

در مقاله امروز از مجموعه مقالات فارکس، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت بررسی آمار عملکرد معاملاتی.

درست است که ته حساب شما (کل سود یا ضرر درج شده در حساب معاملاتی) به راحتی بیانگر عملکرد کلی معاملاتی شما است، با این حال ثبت و یادداشت آمار یکی از بهترین روش ها برای پیدا کردن بخش هایی از سیستم معاملاتی است که فراری شما را تبدیل به یک پیکان اسقاطی می کنند!

الهام معاملاتی من

با استفاده از “آمار توصیفی عملکرد معاملاتی” می توانید مشخص کنید چه چیزی جواب می دهد، چه چیزی جواب نمی دهد و چه چیزی را باید اصلاح کرد یا بهبود بخشید.

در زیر حداقل آمار و ارقامی که برای رصد موارد حیاتی سیستم خود باید آنها را ثبت و یادداشت کنید ارائه می گردد:

 

سود خالص

 

سود خالص برابر است با کل سود منهای ضررها و هزینه ها. هزینه ها شامل هزینه ابزار و تجهیزات، کمیسیون ها و سایر هزینه ها می باشد. اساساً، سود خالص میزان افزایش یا کاهش موجودی حساب شما در هر زمان معین منهای هزینه های معامله است.

 

٪ برد

 

درصد برد، عبارتست از تعداد کل معاملات سود تقسیم بر تعداد کل معاملات. چند درصد از مواقع در معاملات برنده هستید؟

 

٪ باخت

 

درصد باخت، عبارتست از تعداد کل معاملات ضرر تقسیم بر تعداد کل معاملات. در چند درصد از معاملات ضرر می کنید؟

 

بزرگترین معامله برد

 

بزرگترین معامله برد یا سود، در محاسبه “میانگین برد” حذف خواهد شد.

این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله برد بزرگ دارید که مقدار آن در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق تر خواهند بود.

 

بزرگترین معامله ضرر

 

بزرگترین معامله باخت یا ضرر شما نیز از محاسبه «میانگین ضرر» شما باید حذف شود.

این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله ضرر بزرگ دارید که در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق تر خواهند بود.

 

متوسط معامله برد

 

نحوه محاسبه میانگین سود در هر معامله برد عبارتست از: تقسیم سود کل از تمام معاملات برد بر تعداد معاملات برد.

 

متوسط معامله ضرر

 

نحوه محاسبه میانگین ضرر در هر معامله باخت عبارتست از: تقسیم ضرر کل از تمام معاملات باخت بر تعداد کل معاملات باخت.

 

نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله

 

نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله، عبارتست از: میانگین معامله برد منهای میانگین معامله باخت است.

 

میانگین زمان نگهداری هر معامله

 

میانگین زمان نگهداری در هر معامله عبارتست از: تقسیم کل زمان نگهداری شما (زمان باز بودن پوزیشن ها) برای همه معاملات بر تعداد معاملات.

 

نسبت سود بر زیان معاملات خرید در برابر نسبت سود بر زیان معاملات فروش

 

این آمار به شما کمک می کند بتوانید مشخص کنید در چه نوع معاملاتی یا محیط های معاملاتی عملکرد بهتری دارید.

 

بزرگترین مقدار ضرر متوالی

 

این آمار کمک می کند بتوانید مشخص کنید حداکثر دراوداون شما چقدر است یا بعبارتی بدترین سناریویی که تا بحال تجربه کرده اید چه بوده است.

 

میانگین مقدار ضرر متوالی

 

این آمار کمک می کند بتوانید مشخص کنید میانگین دراوداون شما چقدر است تا بتوانید ریسک حداکثری خود را تحت کنترل داشته باشید.

 

حداکثر دراوداون

 

حداکثر دراوداون، بدترین دوره یا بعبارتی “سقف تا کف” (بالاترین موجودی تا پایین ترین موجودی) عملکرد سیستم معاملاتی شما است.

 

توقع معاملاتی

 

به عبارت ساده، پیش بینی یا توقع، میانگین مبلغی است که می توانید در هر معامله انتظار داشته باشید سود کنید (یا ضرر کنید).

این مفهوم را می توان با ضرب درصد ضرر در میانگین ضرر و کم کردن آن از درصد برد ضربدر میانگین برد محاسبه کرد. با استفاده از این آمار می توانید اندازه صحیح پوزیشن و اینکه چقدر روش معاملاتی شما سودآور است را مشخص کنید.

 

بررسی و مرور احساسات و اشتباهات

 

وضعیت ذهنی شما دقیقاً مثل “آمار” قابل رصد نیست، اما با این وجود باید آن را ثبت کنید.

رصد و مطالعه اینکه احساسات شما به چه شکلی است به شما کمک می‌کند بتوانید در ایام ناامیدی از معامله کردن خودداری کنید (مثلا معامله زدن بلافاصله پس از یک رویداد خبری که آن را فراموش کرده‌ بودید). در چنین زمان هایی بازارها بسیار تند حرکت می کنند و بعد تلاش کنید آنها را بگیرید.

اما کامپیوتر شما هنگ می کند، برق منزل می رود، و گربه شما هم ناگهان از پنجره فرار می کند و..

بعد که پشت سیستم بر می گردید و دوباره آنلاین می شوید، می بینید که بازار 100 پیپ به همان سمتی که می خواستید خرید بگیرید حرکت کرده است. خوب در این حالت اعصاب شما خرد نمی شود؟!

احتمالاً تحت چنین شرایطی حس و حال خوبی ندارید، بنابراین معامله کردن در ادامه روز ممکن است ایده بدی باشد.

آمار و ارقام

در حالت ایده آل، باید این آمار را ثبت و رصد کنید تا بتوانید عملکرد خود را در طول یک دوره زمانی معین تحلیل کنید.

به عنوان مثال، در ایام نوروز، حسن پشت میز خود نشسته و دفترچه معاملاتی منتهی به سال 1400 خود را بررسی می کند.

پس از بررسی و مطالعه معاملات خود، او متوجه می شود که در واقع ندانسته معاملات زیادی را خلاف روند گرفته است!

با علم به این موضوع، او می تواند معاملات خود را اصلاح کرده و از گرفتن پوزیشن خلاف روند جلوگیری کند و چنین چیزی منجر به عملکرد بهتر معاملاتی خواهد شد. انشالله.

هدف از جمع‌آوری و محاسبه این آمار، یافتن راه‌هایی برای بالا بردن توقعات شما (مقدار پیپ یا دلار کسب کرده در هر معامله)، مشخص کردن اندازه صحیح پوزیشن در هر معامله و مشخص کردن شرایط معاملاتی مناسب با شماست!

3.7/5 - (3 امتیاز)
https://irtrader.net/?p=7150
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
سید محمد تبادکانی
حدود 15 سال است که در بازار فارکس فعالیت دارم و درآمد اول من هست. معامله گری در فارکس یکی از شغلهای پر ریسک و پر خطر هست که بدون علم و دانش فقط یک قمار سراسر ضرر خواهد بود.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

باکس دانلود

نظرات

0 نظر در مورد آمار توصیفی عملکرد معاملاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.