اندیکاتور VWAP: تحلیل حجم و قیمت
اندیکاتور VWAP ابزاری کاربردی برای معاملهگران روزانه و اسکالپرهاست که با ترکیب قیمت و حجم، میانگین واقعی قیمت را نمایش می‌دهد. این اندیکاتور برای شناسایی روند، تعیین نقاط ورود و خروج بهینه، و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بسیار مفید است. در عین حال، محدودیت‌هایی مانند کارایی پایین در تایم‌فریم‌های بلندمدت دارد. استفاده ترکیبی از VWAP با سایر اندیکاتورها مانند RSI و باندهای بولینگر می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد و دید بهتری نسبت به ساختار بازار فراهم کند.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی خدمت شما هستیم با آموزش اندیکاتور VWAP ، نحوه استفاده از اندیکاتور vwap و کاربرد اندیکاتور vwap در معاملات. پس اگر مشتاقید تا اطلاعات کاملی راجب نحوه کار با اندیکاتور vwap بدست آورید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
اندیکاتور VWAP چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
اما پیش از آنکه بپردازیم به اینکه اندیکاتور vwap چیست؟ توصیه می کنیم مقاله اندیکاتور چیست؟ را مطالعه فرمایید.
اندیکاتور vwap (Volume Weighted Average Price) یک اندیکاتور تکنیکال است که میانگین قیمتی یک دارایی در طول روز روی آن معامله شده است را بر اساس حجم و قیمت، نشان می‌دهد.
در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتور VWAP اساسا برای بررسی روند یک جفت ارز و تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشود.
معاملهگران حقوقی (نهادهای مالی و صندوق‌ها) اغلب از اندیکاتور VWAP برای اجرای سفارشات بزرگ خود استفاده میکنند، بدون اون اینکه کوچکترین تاثیری بر روی قیمت بازار داشته باشند. باز کردن پوزیشن خرید زیر خط VWAP نشان دهنده ورود مطلوب است و هر گونه فروش بالای خط اندیکاتور VWAP یک خروج خوب محسوب میشود.
شایان ذکر است اندیکاتور VWAP می‌تواند به شناسایی نقاط برگشت احتمالی یا تشخیص الگوهای ادامه دهنده نیز کمک کند.
چگونه اندیکاتور VWAP را در معاملات مالی استفاده کنیم؟
اما استفاده از اندیکاتور vwap چگونه است؟ چگونه می‌توان vwap indicator را تفسیر کرد؟ در این بخش مرور داریم بر نحوه استفاده از اندیکاتور VWAP:
- شناسایی روند: زمانی که قیمت بالاتر از خط VWAP باشد، نشان دهنده روند صعودی است. اگر قیمت زیر خط VWAP باشد، نشان دهنده روند نزولی است.
- نقاط ورود: زمانی که قیمت در طول یک روند صعودی به سمت خط VWAP بازگشت، به دنبال باز کردن پوزیشن خرید خود باشید. برعکس، زمانی که قیمت در یک روند نزولی به سمت VWAP بازگشت، پوزیشن فروش را در نظر بگیرید.
- تأیید با سایر اندیکاتورها: اندیکاتور VWAP را با سیگنال دریافتی از سایر اندیکاتورهای تکنیکال همچون اسیلاتور RSI یا اندیکاتور MACD برای تأیید روندها و سیگنال‌ها ترکیب کنید. اما اصلا اسیلاتور و اندیکاتور چه تفاوت هایی با هم دارند؟
- حمایت و مقاومت: از اندیکاتور VWAP به عنوان سطح حمایت یا مقاومت پویا استفاده کنید. قیمت اغلب در برخورد با این خط واکنش نشان می‌دهد. در همین رابطه مطالعه مقاله معرفی 7 اندیکاتور برای تشخیص حمایت و مقاومت را از دست ندهید!
- توجه به تایم فریم: پیشنهاد میشود از اندیکاتور VWAP در تایم فریم پایین (مانند نمودارهای 15 دقیقه‌ای یا ساعتی) استفاده کنید. در این حالت اندیکاتور VWAP نشان‌دهنده عملکرد قیمت در طول روز است.
فرمول و نحوه محاسبه اندیکاتور VWAP به زبان ساده
اندیکاتور VWAP از تقسیم کل ارزش دلاری تمام معاملات یک دارایی بر حجم کل معاملات آن دارایی محاسبه میشود.
فرمول محاسبه اندیکاتور VWAP به شرح زیر است:
VWAP = (Σ (Price × Volume)) / Σ Volume
در این فرمول:
قیمت (Price) نشان دهنده قیمت دارایی در یک مقطع زمانی مشخص است.
حجم (Volume) تعداد سهام یا قراردادهایی است که روی آن قیمت مشخص معامله می‌شوند.
نحوه محاسبه اندیکاتور vwap
چگونه با استفاده از VWAP نقاط ورود و خروج دقیق را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی نقاط ورود و خروج با استفاده از اندیکاتور VWAP در فارکس، به ترتیب زیر عمل کنید:
نقاط ورود
- سیگنال خرید: زمانی که قیمت از روی خط VWAP عبور کرد و به بالای آن رفت، پوزیشن خرید را باز کنید. در چنین حالتی اندیکاتور VWAP نشان دهنده حرکت صعودی است. در کنار این سیگنال به دنبال تایید از سوی سایر اندیکاتورها (همچون RSI یا MACD) باشید.
- سیگنال فروش: زمانی که قیمت از روی خط اندیکاتور VWAP عبور کرد و به زیر آن رفت، پوزیشن فروش خود را باز کنید. در چنین حالتی اندیکاتور VWAP نشان دهنده حرکت نزولی است.
نقاط خروج
- حد سود: اگر پوزیشن خرید باز دارید، زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود، از معامله خارج شوید. برای پوزیشن فروش، حد سود خود را نزدیک سطح حمایت تنظیم کنید.
- برای حد ضرر: سفارش‌های حد ضرر خود را دقیقاً زیر خط VWAP برای پوزیشن‌های خرید و درست بالای آن برای پوزیشن فروش تنظیم کنید.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور VWAP در بازارهای مالی
حال ببینیم مزایای اندیکاتور VWAP چیست؟ چه چیزی از اندیکاتور VWAP یک ابزار قدرتمند می‌سازد؟
- شناسایی روند: با استفاده از اندیکاتور VWAP و اطلاع از میانگین قیمت بر اساس حجم، معاملهگران روند کلی بازار را شناسایی میکنند.
- حمایت و مقاومت: خط اندیکاتور VWAP معمولا به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل می‌کند.
- اجرای معامله: اندیکاتور VWAP به تشخیص نقاط ورود و خروج بهینه کمک می‌کند.
- مدیریت ریسک: با استفاده از اندیکاتور VWAP می‌توان دید بهتری برای تنظیم حد ضرر داشت.
اما اندیکاتور VWAP محدودیت‌های خود را نیز دارد:
- کارایی کم در تایم فریم بالا: این اندیکاتور از انجاییکه روزانه است و بر اساس معاملات در طول روز محاسبه میشود، برای سرمایه‌گذاران و معاملهگران بلندمدت یا کسانی که در تایم‌های بالا معامله میکنند، کارایی کمتری دارد.
- وابستگی به نقدینگی: علاوه بر این، اندیکاتور VWAP در بازارهای با حجم نقدینگی بالا کارایی بالاتری دارد، زیرا برای ارائه اطلاعات دقیق به داده‌های حجمی متکی است. در بازارهایی که نقدینگی کم است، اندیکاتور VWAP ممکن است نامعتبر باشد و به طور دقیق میانگین قیمت واقعی را منعکس نکند.
تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور VWAP
تفاوت بین VWAP و میانگین متحرک (MA) و کاربرد آن‌ها در ترید
اندیکاتور VWAP و اندیکاتور SMA هر چند دو اندیکاتور تکنیکال معاملاتی هستند، اما اهداف هر یک و نحوه محاسبه هر یک متفاوت است.
اندیکاتور VWAP یک میانگین قیمت وزنی است که قیمت و حجم را تجمیع می‌کند و فعالیت واقعی بازار را در طول روز نشان می‌دهد. اندیکاتور VWAP با گنجاندن مولفه حجم در خود، بر دوره‌هایی که معاملات شدیدتر هستند، تأکید می‌کند و در این حالت تصویر بهتری از مکان‌هایی که معاملات بیشتر انجام می‌شوند، ارائه می‌دهد.
برعکس، اندیکاتور SMA میانگین قیمت را در یک دوره ثابت محاسبه می‌کند آن هم بدون در نظر گرفتن حجم. اندیکاتور میانگین متحرک برای نشان دادن تصویر بزرگتر بازار، نوسانات قیمت را صاف می‌کند و ابزاری عالی برای تعیین جهت بازار، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت است. با این حال، SMA قیمت‌ها را بر اساس حجم معاملات وزن نمی‌کند و بنابراین در دوره‌های پرنوسان یا کم حجم، ای بسا تمایلات بازار را به طور دقیق منعکس نکند.
سازگاری سریع اندیکاتور VWAP یک مزیت کلیدی برای معاملهگران ساعتی است که در آن زمان‌بندی دقیق بسیار مهم است. اندیکاتور VWAP همیشه در حال به‌روزرسانی است. این در حالیست که SMA، پویایی کمتری دارد و برای تحلیل روند بلندمدت یا شناسایی الگوهایی مانند کراس میانگین متحرک مناسب‌تر است. میانگین متحرک ساده به دلیل سادگی آن، برای درک حرکت بازار در دوره‌های بلندمدت کاراتر است.
بهترین تنظیمات و تایم فریم‌های مناسب برای استفاده از VWAP
هر چند اندیکاتور VWAP معمولاً از ابتدای سشن معاملاتی تا پایان آن محاسبه میشود، با این حال معاملهگران می‌توانند نحوه تفسیر و اعمال آن را بر اساس سبک معاملاتی خود و شرایط بازار تغییر دهند.
برای اسکالپرها که پوزیشن‌های متعددی را در طول روز می‌گیرند و شاید به بهترین اندیکاتور برای ترید یک دقیقه نیز نیاز مبرم داشته باشند، تنظیمات پیشفرض VWAP در طول سشن ممکن است حرکت سریع قیمت را به طور موثر نشان ندهد. معاملهگران سویینگ که یک پوزیشن را چندین روز باز نگه می‌دارند، ممکن است VWAP را نیز در تحلیل خود در نظر گیرند، اما تمایل دارند آن را با سایر اندیکاتورها نیز ترکیب کنند.
شرایط بازار نیز بر نحوه استفاده معاملهگران از اندیکاتور VWAP تأثیر می‌گذارد. در بازارهای پرنوسان، قیمت می‌تواند بیشتر در اطراف خط VWAP نوسان کند، که تأیید سیگنال‌ها را با استفاده از سایر اندیکاتورها همچون(RSI) یا باندهای بولینگر را ضروری می‌سازد. در بازارهای رونددار، همسویی VWAP با پرایس اکشن می‌تواند نقاط ورود و خروج واضح‌تری را ارایه کند.
در هر حال باید گفت، هیچ “تنظیمات” جهانشمولی برای اندیکاتور VWAP وجود ندارد، زیرا این اندیکاتور مرتبا و به صورت پویا بر اساس حجم و قیمت محاسبه میشود. نکته کلیدی در تطبیق با استراتژی معامله‌گر نهفته است.
ترکیب اندیکاتور VWAP با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای افزایش دقت
معاملهگران برای افزایش کارایی استراتژی‌های معاملاتی خود معمولا اندیکاتور VWAP را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، یا RSI و بویژه باندهای بولینگر ترکیب کنند.
این کار به تأیید سیگنال‌های معاملاتی دریافتی از سوی اندیکاتور VWAP کمک کرده و دقت کلی استراتژی معاملاتی را بهبود می‌بخشد.
سوالات متداول درباره ی اندیکاتور VWAP
اندیکاتور VWAP اختصار چه کلمه ای است؟ معنی اندیکاتور VWAP چیست؟
اندیکاتور VWAP اختصار عبارت Volume Weighted Average Price بوده و معنی اندیکاتور VWAP یعنی میانگین قیمت بر اساس حجم.
اندیکاتور VWAP چگونه محاسبه میشود؟
اندیکاتور VWAP از تقسیم کل ارزش دلاری تمام معاملات یک دارایی بر حجم کل معاملات آن دارایی محاسبه میشود.
چه معاملهگرانی معمولاً از VWAP استفاده میکنند؟
اندیکاتور VWAP معمولا توسط معاملهگران ساعتی استفاده میشود.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.