جستجو

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

فهرست مطالب
امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه امواج الیوت یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس آن، قیمت دارایی‌ها در بازار به صورت سیکل‌های تکرارشونده نوسان می‌کند. این نظریه شامل دو نوع اصلی از امواج، یعنی امواج جنبشی (محرک) و امواج اصلاحی است و به تحلیلگران کمک می‌کند تا رفتار بازار را با شناسایی الگوهای قیمتی پیش‌بینی کنند. با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و تأیید با اندیکاتورهای تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند نقاط برگشت و روندهای آینده را شناسایی کنند. اگرچه این نظریه مزایای زیادی از جمله بینش روانشناسی بازار و قدرت پیش‌بینی دارد، اما تفسیر آن می‌تواند ذهنی و پیچیده باشد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، با ذکر مثال های واقعی به شرح کامل مفهوم امواج الیوت در فارکس خواهیم پرداخت. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تاریخچه نظریه امواج الیوت و توسعه آن

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت و در سال های دهه 1930 مطرح شد. این نظریه شکلی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال پیش‌بینی روندهای بازار بر اساس شناسایی الگوهای تکرار شونده در پرایس اکشن است.

رالف نلسون الیوت (1871-1948) که یک حسابدار و نویسنده بود، پس از سقوط بازار سهام (در سال 1929) مطالعه رفتار بازار را آغاز کرد. او به این نتیجه رسید که بازارها به صورت الگوهای قابل پیش‌بینی نوسان می‌کنند و معتقد بود که این نوسانات از طریق روانشناسی جمعی سرمایه گذاران و فعالین بازار هدایت می‌شود.

در سال 1938، الیوت یافته های خود را در کتابی با عنوان «اصل امواج الیوت» Wave Principle منتشر کرد.

پس از معرفی شدن نظرات الیوت، تحلیلگران و معامله‌گران دیگر شروع به اصلاح و بسط نظریه‌های او کردند. در دهه 1970، رابرت پریچر و نیز فراست، نظریه موج الیوت را در کتاب خود با عنوان “اصل موج الیوت” بسط دادند که توجهات بیشتری را به کاربردهای این نظریه در بازارهای مالی به خود جلب کرد.

در طول دهه‌های بعدی، نظریه موج الیوت با سایر ابزارها و نظریه های تحلیل تکنیکال، همچون سطوح اصلاح فیبوناچی، ادغام شد و اینگونه قدرت تحلیلی خود را به رخ همگان کشید. معامله گران اغلب از این ابزارها برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت بازار استفاده می‌کنند.

امروزه نظریه امواج الیوت به طور گسترده ای توسط معامله گران و تحلیلگران در بازارهای مختلف مالی، از جمله سهام، ارز دیجیتال، کالا و فارکس استفاده می‌شود.

این نظریه به معامله گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را از دریچه روانشناسی معامله‌گر و الگوهای قیمتی تکرار شونده تحلیل کنند.

ساختار امواج الیوت: امواج محرک و اصلاحی

الیوت می‌گفت قیمت‌ها به شکل یک سری امواج حرکت می‌کنند و آنها را به دو نوع اصلی دسته‌بندی کرد: امواج جنبشی یا محرک (که در جهت روند حرکت می‌کنند) و امواج اصلاحی (که برخلاف روند حرکت می‌کنند).

امواج جنبشی:

این امواج در جهت روند غالب و فعلی حرکت می‌کنند و از پنج موج کوچکتر با نام های 1، 2، 3، 4 و 5 تشکیل شده اند.

امواج اصلاحی یا Corrective:

به دنبال مجموعه ای پیوسته از امواج محرک یا جنبشی، امواج اصلاحی می‌آیند که برخلاف روند غالب حرکت می‌کنند و معمولاً به صورت سه موج با نام های Aو B و C می‌آیند.

به طور کلی، در نظریه امواج الیوت در فارکس یک ساختار سیکلیکال ترسیم می‌شود که در آن امواج محرک یا جنبشی در جهت روند حرکت می‌کنند، و امواج اصلاحی قبل از حرکت جنبشی بعدی، رخ می‌دهند.

امواج الیوت

امواج الیوت

نحوه شناسایی و شمارش امواج الیوت

به منظور شناسایی و شمارش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال باید درک خوبی از الگوهای پرایس اکشن داشت. در زیر راهنمای گام به گام برای این منظور ارایه می‌گردد:

  1. روند را شناسایی کنید: جهت کلی بازار (روند صعودی یا نزولی) را با استفاده از تایم فریم بالاتر تعیین کنید.

نحوه شناسایی امواج جنبشی:

  • موج 1: حرکت اولیه قیمت به بالا یا پایین.
  • موج 2: حرکت اصلاحی که بخشی از موج 1 را باز می‌گردد.
  • موج 3: معمولا طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج است که به میزان قابل توجهی در جهت روند حرکت می‌کند.
  • موج 4: یک موج اصلاحی است که در پی بخشی از موج 3 می‌آید اما با موج 1 همپوشانی ندارد و وارد آن نمی‌شود.
  • موج 5: نوسان و حرکت نهایی قیمت در جهت روند.

نحوه شناسایی امواج اصلاحی:

  • موج A: حرکت اولیه بر خلاف روند قبلی.
  • موج B: اصلاح جزئی موج A، که اغلب معامله گران را گمراه می‌کند بطوریکه فکر می‌کنند روند امواج جنبشی مجدد از سر گرفته شده است.
  • موج C: ادامه اصلاح، حرکت بیشتر بر خلاف روند اصلی و ادامه موج اول اصلاحی

2- از نسبت های فیبوناچی استفاده کنید:

  • از سطوح اصلاح فیبوناچی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت استفاده کنید. سطوح اصلاحی متداول: 38.2٪، 50٪، و 61.8٪ است.

3- با اندیکاتور تأیید بگیرید:

  • از اندیکاتورهای تکنیکال (مانند RSI یا MACD) برای تأیید تعداد موج و برگشت‌های احتمالی استفاده کنید.

قوانین اصلی نظریه امواج الیوت

با در نظر گرفتن 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت، در زیر به 5 قانون دیگر امواج الیوت اشاره داریم:

  1. موج 2 نمی‌تواند بیش از 100% موج 1 را برگردد.
  2. موج 3 نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در میان امواج 1، 3 و 5 باشد.
  3. موج 4 نباید وارد حیطه موج 1 شود.
  4. نسبت های فیبوناچی: امواج اغلب از طریق نسبت های فیبوناچی به یکدیگر مرتبط می‌شوند (به عنوان مثال، موج 2 ممکن است 61.8٪ از موج 1 را برگردد).
  5. فراکتال ها: امواج الیوت ماهیت فراکتال دارند، به این معنی که امواج الیوت در داخل یک موج الیوت قرار دارند.
امواج الیوت به صورت فراکتال هستند

امواج الیوت به صورت فراکتال هستند

مزایا و معایب استفاده از امواج الیوت

مزایای استفاده از امواج الیوت

  1. بینش روانشناسی بازار: نظریه امواج الیوت روانشناسی فعالان بازار را به تصویر می‌کشد و چارچوبی را برای درک جو بازار و نوسانات احتمالی قیمت ارائه می‌دهد.
  2. قدرت پیش‌بینی: با شناسایی الگوهای موج، معامله گران می‌توانند روندها و زمان برگشت های قیمت در آینده را پیش‌بینی و اینگونه استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنند.
  3. انعطاف پذیری: این نظریه را می‌توان در بازارهای مختلف (سهام، فارکس، کالاها) و تایم فریم های مختلف اعمال و آن را برای سبک‌های مختلف معاملاتی استفاده کرد.
  4. مدیریت ریسک: ساختار واضح امواج به معامله گران اجازه می‌دهد تا پوزیشن های خود را به طور موثرتری بر اساس الگوهای شناسایی شده مدیریت کنند.

معایب نظریه موج الیوت

  1. ذهنی بودن: تفسیر الگوهای امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار ذهنی و از فردی به فرد دیگر فرق کند. همین نکته منجر به نتایج متفاوتی در میان تحلیلگران می‌شود، به عبارتی ممکن است پیش بینی ها متناقض شود.
  2. پیچیدگی و نیاز به مهارت: امواج الیوت مستلزم درک عمیق ساختارها و روابط موجی است که استفاده آن برای مبتدیان را چالش برانگیز می‌کند.
  3. سیگنال‌های نادرست: شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند و منجر به سیگنال های نادرست و تفسیر نادرست از امواج شود.
  4. محدودیت نسبت به سایر روش ها: هر چند برخی از معامله گران با استفاده از این نظریه به موفقیت دست پیدا می‌کنند، اما در مقایسه با سایر روش های تحلیل تکنیکال، گسترده نیست.

مثال‌های واقعی از تحلیل با استفاده از امواج الیوت

در زیر 2 نمونه عینی از امواج الیوت در فارکس را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد تا بهتر دریابیم که چگونه با استفاده از امواج الیوت در فارکس معامله کنیم؟

همانطور که در نمودار 1 ساعته انس طلا در زیر مشاهده می کنید، 5 موج محرک و 3 موج اصلاحی در تصویر مشخص شده اند. به بزرگ بودن موج 3 دقت کنید.

1 ساعته انس طلا

1 ساعته انس طلا

در مثال دوم، امواج الیوت در فارکس و در نمودار روزانه جفت ارز پوند/دلار به تصویر کشیده شده اند. در این مثال نیز به بزرگ بودن موج سوم و نیز زمانبر بودن موج 4 دقت کنید.

روزانه پوند دلار

روزانه پوند دلار

نکات کلیدی برای موفقیت در معامله با امواج الیوت

در زیر نکات کلیدی در زمان استفاده از نظریه امواج الیوت ارایه می‌گردد:

  1. برای تعیین روند کلی بازار حساس باشید و تلاش کنید روند بازار را با استفاده از چند اندیکاتور و نقاط سویینگ تایید بگیرید.
  2. موج 2 نباید وارد حیطه موج یک شود و موج 3 باید بلند ترین موج باشد.
  3. از نسبت های فیبوناچی اصلاح و اکسپنشن برای پیش بینی نقاط برگشت احتمالی و هدف موج استفاده کنید.
  4. موج 5 یا نهایی معمولا موج تیزی است و باید در طول این موج مراقب بود.
  5. موج 4 معمولا به لحاظ زمانی زمانبر است و معمولا این موج به صورت پرچم و یا دیاگونال شکل می‌گیرد.
  6. معمولا ایجاد موج یک به صندوق ها و نهادهای پولی و مالی نسبت داده می‌شود. موج 3 به ورود تحلیلگران نسبت داده می‌شود و موج 5 به ورود افراد عادی و بی دانش به بازارهای مالی نسبت داده می‌شود.

منابع و ابزارهای آموزشی برای یادگیری امواج الیوت

کتاب

  • یکی از بهترین کتب برای مطالعه امواج الویت کتاب “تحلیل موج های الیوت” نوشته رابرت پریچر است.
  • دومین کتاب آموزشی بسیار خوب برای یادگیری امواج الیوت کتب “استادی در نظریه موج الیوت” می‌باشد.

وب سایت

  • وبسایت Elliott Wave International (elliottwave.com) مقالات، تحلیل و منابع آموزشی خوبی را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.
  • Investopedia دیگر وبسایت معروف بازارهای مالی است که مقالات جامعی برای نظریه امواج الیوت دارد.

ابزار تکنیکال

  • نرم افزار TradingView: قابلیت های نموداری پیشرفته را با اسکریپت های اجتماعی برای تحلیل امواج الیوت ارائه می‌دهد.
  • امواج الیوت در متاتریدر: دیگر پلتفرم معاملاتی محبوب است که پلاگین هایی برای شمارش امواج الیوت در آن تعریف شده است.
  • نرم افزار Advanced Get یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قوی برای شمارش امواج الیوت است.
  • نرم افزار Elwave دیگر نرم افزار تحلیل تکنیکال خوب برای تحلیل امواج الیوت است.
  • اندیکاتور Elliott Wave Prophet یکی از اندیکاتورهای خوب موجود در رابطه با شناسایی امواج الیوت است. شما می‌توانید این اندیکاتور را از اینجا دانلود نمایید.

سؤالات متداول درباره ی امواج الیوت

امواج محرک از چند موج تشکیل شده اند؟

امواج محرک یا جنبشی از 5 موج تشکیل شده‌اند.

امواج اصلاحی از چند موج تشکیل شده اند؟

امواج اصلاحی از 3 موج تشکیل شده‌اند.

کدام موج از امواج الیوت همیشه بزرگترین است؟

موج سوم محرک از امواج الیوت همواره بلندترین موج است.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

نظرات

0 نظر در مورد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.