استراتژی ترکیبی کومبو با استفاده از مکدی

در ادامه معرفی استراتژی های معالاتی امروز خدمت شما هستیم با معرفی سیستم معاملاتی کومبو با مکدی!

استراتژی ترکیب مکدی ها یا کومبو مکدی با استفاده از ترکیب دو میانگین متحرک ساده کند و نیز اندیکاتور مکدی ساخته و طراحی گردیده است.

تایم فریم: ۳۰ دقیقه یا بالاتر.
جفت ارز: جفت ارزهای اصلی.

تنظیمات اندیکاتورها:

میانگین متحرک ساده با تنظیمات ۵۰، با قیمت بسته شدن.
میانگین متحرک ساده با تنظیمات ۱۰۰، با قیمت بسته شدن.
مکدی با تنظیمات (۱۲، ۲۶، ۹)

قوانین معامله:

پوزیشن خرید:

ابتدا منتظر بمانید تا ۵۰ SMA از روی ۱۰۰ SMA به سمت بالا عبور کند.
هنگامی که قیمت از روی SMA گذشت و ۱۰ پیپ فاصله گرفت، و اگر هیستوگرام MACD بالای خط صفر بود، می توانید سفارش خرید خود را وارد کنید.
حد ضرر اولیه ۳۰-۵۰ پیپ زیر کندل ورودی قرار می گیرد. و زمانی که قیمت ۱۰ پیپ به زیر ۵۰ SMA می رود، استاپ خود را روی نقطه سر به سر قرار دهید و همه پوزیشن خود را ببندید .

پوزیشن فروش:

صبر کنید تا ۵۰ SMA از روی ۱۰۰ SMA به سمت پایین عبور کند.
هنگامی که قیمت SMA را شکست و ۱۰ پیپ زیر آن رفت، و اگر هیستوگرام MACD زیر خط صفر بود، می توانید سفارش فروش خود را وارد کنید.
حد ضرر اولیه ۳۰-۵۰ پیپ بالای کندل ورودی قرار می گیرد. وقتی قیمت ۱۰ پیپ به بالای ۵۰ SMA رسید، حد ضرر خود را در نقطه سر به سر قرار دهید و همه را ببندید.

نمونه های معاملاتی

در مثال اول در نمودار ۱ ساعته EUR/USD. زمانی که قیمت هم ۵۰-SMA و هم ۱۰۰-SMA را قطع کرده و به بالای آنها می رود. با این حال، وارد معامله نمی‌شویم چراکه MACD بیش از پنج میله قبل به سمت بالا رفته، و ترجیح می‌دهیم منتظر بمانیم دومین کراس یا تقاطع صعودی MACD ایجاد شود و بعد وارد می شویم.

دلیل اینکه ما این قانون را داریم این است که نمی‌خواهیم وقتی که مومونتوم قیمت مدتی است که بالا رفته است و شاید خسته شده باشد، وارد معامله خرید شویم. ماشه یا تریگر دوم چند ساعت بعد در ۱,۱۹۴۵ رخ می دهد. ما پوزیشن خود را باز می کنیم و حد ضرر اولیه خود را در پایین‌ترین نقطه پنج کندلی با فاصله کندل ورودی خود یعنی ۱.۱۹۱۷ است قرار می‌دهیم.

اولین حد سود ما دو برابر ریسک ۲۸ پیپ (۱,۱۹۴۵-۱.۱۹۱۷) بوده یا ۵۶ پیپ است که بعبارتی حد سود ما روی ۱.۲۰۰۱ قرار می گیرد. حد سود ما در ساعت ۱۱ صبح روز بعد به وقت شرقی EST می خورد. سپس ما حد ضرر خود را روی نقطه سر به سر می گذاریم و زمانی که قیمت ۱۰ پیپ زیر SMA ۵۰ معامله شد، بخش دوم نیمه دوم پوزیشن خود را می بندیم. که در این زمان نیمه دوم پوزیشن در قیمت ۱.۲۱۶۵ بسته می شود و سود معامله ۱۳۸ پیپ عاید ما می شود.

مثال بعدی روی USD/JPY در تایم فریم روزانه است. این معامله در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ گرفته شده است.

زمانی که قیمت از هر دو SMA ۵۰ و ۱۰۰ عبور کند و به بالای آنها رود. بلافاصله سیگنال را می گیریم چراکه MACD در پنج میله گذشته به بالای سطح صفر عبور کرد و سطح ورودی تقریباً ۱۱۰,۹۵ را به ما داد.

ما حد ضرر اولیه خود را در کف پنج میله ۱۰۸,۹۸ و اولین حد سود خود را در دو برابر ریسک خود قرار می دهیم که به ۱۱۴.۸۹ می رسد.

قیمت سه هفته بعد در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۵ حد سود خود را زده است، در آن زمان استاپ خود را به نقطه سر به سر می بریم و زمانی که قیمت ۱۰ پیپ زیر ۵۰ SMA معامله می شود، به دنبال خروج از نیمه دوم پوزیشن خود هستیم. که در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵ در ۱۱۷,۴۳ چنین چیزی رخ می دهد که منجر به ۵۲۱ پیپ سود کل می شود.

هنگام استفاده از نمودارهای روزانه باید به یک نکته توجه کنید: اگرچه سود می تواند بزرگتر باشد، اما ریسک آن نیز بالاتر می رود. حد ضرر ما نزدیک به ۲۰۰ پیپ با نقطه ورود ما فاصله داشت.

البته سود ما ۵۲۱ پیپ بود که بیش از دو برابر ریسک ما بود. علاوه بر این، معامله‌گرانی که از نمودار روزانه برای شناسایی سیگنال استفاده می‌کنند، باید نسبت به معاملات خود صبورتر باشند، زیرا چنین پوزیشن هایی می‌توانند ماه‌ها باز بمانند.

در سمت فروش، ما نگاهی به AUD/USD در نمودارهای ساعتی در ۱۶ مارس ۲۰۰۶ می اندازیم.

جفت ارز ابتدا در محدوده بین ۵۰ و ۱۰۰ SMA معامله می شود. منتظر می مانیم تا قیمت به زیر میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ شکسته شود و بعد بررسی می کنیم که آیا MACD در آن زمان در کمتر از پنج میله قبل منفی شده است یا خیر. می بینیم که اینطور شده است، بنابراین زمانی که قیمت ۱۰ پیپ پایین تر از نزدیک ترین SMA حرکت می کند، فروش می گیریم که در اینجاSMA ۱۰۰ است. قیمت ورودی ما ۰,۷۳۴۹ است. حد ضرر اولیه خود را در بالاترین سقف پنج میله آخر یا ۰.۷۳۷۶ قرار می دهیم. اینگونه ریسک اولیه ما در ۲۷ پیپ قرار می گیرد. اولین حد سود ما دو برابر ریسک است که به ۰.۷۲۹۵ می رسیم.

حد سود ما هفت ساعت بعد فعال می‌شود، در آن زمان استاپ خود را به نقطه سر به سر می‌بریم و زمانی که قیمت ۱۰ پیپ بالاتر از SMA ۵۰ معامله می‌شود، به دنبال خروج از بخش دوم معامله هستیم. چنین چیزی در ۲۲ مارس ۲۰۰۶ رخ داده است، زمانی که قیمت به ۰,۷۱۹۳ رسید و در مجموع ۱۰۵ پیپ در معامله شکار کردیم. با توجه به اینکه ما فقط ۲۷ پیپ در این معامله ریسک کردیم، قطعاً بازدهی جذابی است.

در این مثال در نمودار روزانه EUR/JPY در ۲۵ آوریل ۲۰۰۵، شاهد شکست EUR/JPY به زیر SMA ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه بودیم.

ما بررسی می کنیم که MACD نیز منفی است یا خیر تا تایید کنیم که مومنتوم نیز نزولی است. ما با ۱۰ پیپ زیر نزدیکترین میانگین متحرک (SMA ۱۰۰ روزه) یا ۱۳۷,۷۶ وارد یک پوزیشن فروش می شویم. حد ضرر اول در بالاترین سقف از پنج میله گذشته قرار می گیرد که ۱۴۰.۴۷ است. این بدان معنی است که ما ۲۷۱ پیپ ریسک می کنیم. اولین حد سود ما دو برابر ریسک (۵۴۲ پیپ) یا ۱۳۲.۳۴ است.

اولین حد سود کمی بیشتر از یک ماه بعد یعنی در ۲ ژوئن ۲۰۰۵ زده شد. در این زمان، ما حد ضرر خود را برای نیمه باقیمانده به نقطه سر به سر می بریم و روی ۱۰ پیپ بالاتر از SMA ۵۰ روزه با بدنبال بستن پوزیشن هستیم. میانگین متحرک در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ به سمت بالا سوراخ شد و ما در ۱۳۴,۲۱ خارج می شویم. ما باقی پوزیشن را در آن زمان با ۴۴۸ پیپ سود می بندیم.

استراتژی کومبو MACD مانند بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر روندگیر، بر روی ارزها یا تایم فریم هایی که به خوبی روند می گیرند مناسب تر است. بنابراین، اجرای این استراتژی بر روی ارزهایی که معمولا رنج هستند، دشوار است.