“برای موفقیت در معاملات ، به سالها تجربه نیاز دارم”!

چند نفر از شما اینگونه فکر می کنید؟ خوب ، احتمالاً چیزی از ریچارد دنیس نشنیده اید! او معلم گروهی از فارکس کاران تازه کار بود که با نام “معامله گران لاک پشتی” مشهور شدند. معامله گران لاک پشتی در مدت زمان کوتاهی 100 میلیون دلار درآمد کسب کردند. آنها سندی بودند بر این مدعا که با پیروی از مجموعه قوانینی ساده حتی یک مبتدی نیز می تواند سود قابل توجهی کسب کند.

صبر کنید ، “معامله گران لاک پشتی”؟

خیر، این نام عجیب و غریب هیچ ارتباطی با سرعت انجام معاملات ندارد. معمولا ایده های بکر در وسط مباحثات متولد می شوند و طرح آموزش معامله گران مبتدی نیز جز این نبود. در واقع در بحبوحه بحث میان ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت بود که ایده چنین طرحی شکل گرفت. این دو از معامله گران با تجربه بورس کالای آمریکا بودند. آنها در خصوص اهمیت مهارت و تجربه در معامله بحث های مفیدی مطرح کردند. دنیس معتقد بود که او می تواند مردم را طوری آموزش دهد که تبدیل به معامله گران بزرگی شوند، با این حال دوست او یعنی اکهارت معتقد به قدرت ژنتیک و غریزه فرد بود. برای حل این اختلاف ، تبلیغات عظیمی در نشریه های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز رخ داد. این دو 23 نفر را برای آزمایش و بررسی انتخاب و از آنها دعوت کردند تا با مبالغ پایین در بورس شیکاگو به معامله بپردازند.

آقای دنیس می گفت: “همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.”

و اینگونه شد که ، این معامله گران “لاک پشت ها” نامیده شدند. شما احتمالاً عبارت “لاک پشت” را از کتاب “راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت” اثر لورنس کانورز و لیندا راشکه به یاد دارید. در واقع ، نویسندگان این کتاب بر اساس مطالعات و بررسی نتایج شیکاگو سیستمی به نام “سوپ لاک پشت” تدوین کردند.

آشنایی با ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت

ریچارد دنیس ، معروف به “شاهزاده ی پیت” یکی از معامله گران مطرح بورس کالاست. گزارش ها حاکیست، او با سرمایه اولیه 1600 دلار طی 10 سال حدود 200 میلیون دلار سود کرده است. وی در سال 1974 با معامله روی دانه سویا حدود 500000 دلار درآمد کسب کرد. وی در پایان همان سال این مبلغ را دو برابر کرد و اینگونه تبدیل به یکی از ملیونر های بورس در زمان خود شد. ویلیام اکهارت نیز دوست وی و بنیانگذار شرکت “مدیریت سرمایه گذاری اکهارت” است که حساب های استانی و برون مرزی با مجموع دارایی بیش از یک میلیارد دلار را مدیریت می کند. اون که یک ریاضیدان نیز هست می گوید: پیروی از مبانی تحلیلی و آماری قوی برای دستیابی به نتایج عالی در ترید، امری ضروری است.

حال بیایید به استراتژی ساده ای که میلیونرهای ما به “معامله گران لاک پشتی” آموزش دادند بپردازیم:

قوانین “استراتژی لاک پشتی“:

1- چه چیزهایی را با این استراتژی می توان معامله کرد؟

“ترجیح لاک پشت ها” بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین ، شما می توانید جفت ارز های اصلی ، کالاها (نفت ، طلا ، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله  S&P500 ،  DAX30  را برای معامله انتخاب کنید.

2- در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

برای شناسایی زمان مناسب ورود ، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

3- چگونه باید یک معامله باز کرد؟

جادوی “استراتژی لاک پشتی” بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی ، “لاک پشت ها” دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند. بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین، لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. دو سیستم برای ورود به بازار وجود داشت.

1- سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

“لاک پشت ها” وقتی وارد بازار می شدند که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد. نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد ” قانون تضاد” خوانده می شود و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2- سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود. اگر معامله گران استفاده از این الگو را انتخاب می کردند ، باید به قانون 55 روزه پایبند باشند و همیشه در صورت ایجاد شکست وارد معامله شوند.

وقتی “لاک پشت ها” معامله می کردند ، آنها با یک واحد ریسک، معامله خود را باز می کردند. پس از آن ، بسته به جهتی که روند حرکت کرده ، معاملات در واحدهای مساوی اضافه می شدند. واحدهای ریسک از نکات کلیدی سیستم “لاک پشت ها” بودند. حال به نحوه عملکرد واحدهای ریسک نگاه کنیم:

به میزان اندازه معاملات توجه کنید

تریدرها اندازه معامله خود را بر اساس نوسانات جفت ارز یا کالای مورد معامله تنظیم می کردند. قاعده کلی به شرح زیر بود: معامله گر باید اندازه صحیح معامله خود برای یک جفت ارز یا دارایی خاص را بر حسب دلار انتخاب می کرد. هر موقعیت معاملاتی “لاک پشتی” می توانست اصطلاحا بصورت واحد های ریسک، زیاد یا کم شود. آقای دنیس فرمولی در اختیار تریدرهای لاک پشتی قرار داد. این فرمول کمک کرد تا آنها بتوانند تعداد واحد های ریسک را شناسایی کنند. این واحدها مبتنی بر محاسبه “N” بودند و N نشان دهنده نوسانات یک بازار بود. N عبارت بود از دامنه حقیقی میانگین قیمت در یک دوره 20 روزه که با ندیکات ATR به دست می آید.

بیایید ببینیم که این مقدار در  مثال GBP / USD  چگونه محاسبه می شود.

در روز 5 سپتامبر 2019 ، ارزش ATR برای GBP / USDبرابر با 0.0104 بوده است. این عدد N ماست و بدان معناست که میانگین حرکت روزانه GBP / USDمعادل 104 پیپ است. بیایید داده های موجود را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. با اندازه قرارداد 1000 دلار ، خواهیم داشت:

نوسانات دلار = 0.0104 * 1000 = 10.4 $

توجه داشته باشید در صورتیکه مظنه USD نباشد ، باید آن را به دلار تبدیل کرد.

“لاک پشت ها” همیشه موقعیت های خود را با استفاده از “قطعات ریسک” برابر، که به عنوان “واحد” شناخته می شوند، تنظیم می کردند. یک واحد نمایانگر 1 درصد ریسک بود. به عنوان مثال ، در حساب 10 هزار دلاری ، یک واحد دارای ارزش پولی 100 دلار بود.

حال بیایید محاسبه کنیم که “سیستم لاک پشتی” برای معاملات GBP / USD به چند قرارداد نیاز داشت:

اندازه واحد = 100 $ / 10.4 $ = 9 قرارداد.

بنابراین ، برای معامله GBP / USD در سیستم لاک پشتی، معاملات بصورت مضرب های 9 قراردادی در این نوع از اندازه حساب صورت می گیرد.

بزرگ کردن یک معامله

اگر شرایط اجازه می داد، لاک پشت ها می توانستد معامله خود را تا حداکثر ریسک مجاز افزایش دهند. این کار نیز بر اساس نوسانات و محاسبات “N” انجام می گرفت. “لاک پشت ها” مهامله های خود را در اندازه های N یا نصف N  زیاد می کردند.

حد ضرر

“لاک پشت ها” قوانین بسیار دقیقی در خصوص حد ضرر برای خود داشتند. آنها حد ضرر را بر اساس معیار “N” نیز محاسبه می کردند. از قانون 2٪ نیز برای محدود کردن ریسک معاملاتی استفاده می شد. از همین رو ، اگر معامله با سرعت و ضریب بیش از N × 2 در خلاف جهت و میل تریدر حرکت می کرد ، همیشه بسته می شد. حد ضرر ها تریل نیز می شدند.

سفارشات محدود(limit orders) بهتر از سفارشات بازار هستند!

به دانشجویان ریچارد دنیس یاد داده شد كه به جای سفارشات بازار از سفارشات محدود استفاده كنند. چراکه انتظار بر این بود که سفارشات می توانند قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار را پر کنند.

خروج ها

قرار دادن حد سود مناسب برای “لاک پشت ها” کار دشواری بود ، زیرا آنها می ترسیدند نوسانات خوب بازار را از دست بدهند. طبق قوانین آنها ، اگر یک معامله گر موقعیت خرید و بلند مدت داشته باشد و قیمت شروع به کاهش کند ، باید در قیمت حد پایین 10 روزه خارج شود. از طرف دیگر ، اگر معامله گر، موقعیت کوتاه مدت و یا فروش داشته باشد و قیمت شروع به افزایش کند ، باید در حد بالای 20 روزه خارج شود.

مثالی از یک معامله

بیایید سیستم کوتاه مدت را در نظر بگیریم. نمودار GBP / USD را به عنوان مثال بررسی خواهیم کرد. همانطور که در نمودار زیر می بینیم ، قیمت در یک روند نزولی در حال حرکت بوده است. قیمت در روز چهارم سپتامبر روند نزولی را شکسته و در روز بعد به حد بالای 20 روزه رسیده است. حد بالای 20 روزه معادل سطح 1.2308 می باشد. بنابراین ، ما یک موقعیت خرید در 1.2309 (1 پیپ بالاتر از آستانه بالا) باز کردیم. پس از آن ، اشاره کرده ایم که در کجا باید موقعیت اولیه خود را افزایش دهیم. اگر N برابر است با 0.0104 ، پس مقادیر زیر را داریم:

یک واحد اضافه در : 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361

یک واحد دیگر در : 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

یک واحد دیگر در : 1.2413+1/2*0.0104=1.2465

ما در قیمت های فوق الذکر واحدهایی اضافه کردیم (معامله های بیشتری را باز کردیم). در آغاز ، حد ضرر را طبق فرمول زیر برابر 1.2101 قرار دادیم. اما با باز کردن معامله های بیشتر آن را تریل کرده و آخرین را در 1.2257 قرار دادیم.

1.2309-2*N=1.2101

پس از چند روز افزایش ، قیمت شروع به کاهش کرد. بمحض اینکه قیمت به زیر کف دوره 10 روزه یعنی 1.2412 آمد ، موقعیت خود را بستیم.

استراتژی معاملاتی معامله گران لاک پشتی

چه چیز دیگری می تواند کمک کند؟

شاید وقتی قیمت به یک نقطه خاص برسد سخت باشد که برای دوره 20 روزه صبر کنید. در نتیجه ، ممکن است خیلی زود وارد معامله شوید و به سرعت هم از آن خارج شوید. خوشبختانه ، در سایت رسمی متاتریدر ، لینک به اندیکارتور “معاملات لاک پشتی” وجود داشته که می توانید از آن استفاده کنید. این اندیکارتور بصورت خودکار روزها را برای شما محاسبه و به شما کمک می کند تا بتوانید زمان صحیح ورود به بازار را شناسایی کنید.

اندیکاتور استراتژی معاملات لاک پشتی

نتیجه

استراتژی “معاملات لاک پشتی” در زمان خود انقلابی بود و نشان داد که لازمه کسب درآمد از ترید کردن، داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست. با این حال بهتر است همچنان صبور بود و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

تذکر مترجم: مسلما تمام سیستم های معاملاتی نمی توانند سود ده باشند اما آشنایی با استراتژی های مختلف در بازار فارکس و بورس به شما کمک می کند تا ایده های خوبی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق در دست داشته باشید.