انحراف معیار یا Standard Deviation در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

565 بازدید
انجراف معیار استاندارد در فارکس چیست؟

معامله گری در بازار های مالی شامل استفاده از ابزار هایی است که به معامله گر کمک میکند رفتار قیمت در آینده را پیشبینی کند و با تعیین نقاط ورود و خروج بهینه، تصمیمات معاملاتی اتخاذ کرده و اقدام به خرید و فروش کند. یک معامله گر، درست مانند یک شکارچی،به قفسه ابزارِ خود مراجعه کرده، سلاح و وسایل متناسب با نیازِ خود را از قفسه برداشته و به شکار میرود. در میان هزاران ابزاری که معامله گران از آنها استفاده میکنند، انحراف معیار یکی از ابزار های مفید و کاربردی است که برای ساختن آن از ریاضیات(آمار) کمک گرفته ایم. انحراف معیار در فارکس ، در واقع نشان میدهد که داده ها چه مقدار از میانگین خود فاصله دارند.در ادامه با سایت معامله گر ایرانی به بررسی این ابزار مهم و کاربردی میپردازیم.

 

انحراف معیار چیست؟

انحراف معیار، یک مفهوم آماری است که در بررسی متغیر های تصادفی به کار میرود.این شاخص، میزان پراکندگی داده ها نسبت به میانگین را اندازه گیری میکند و عدد به دست آمده در تفسیر داده ها و اطلاعات به کار میرود.

اگر انحراف معیار عددی کوچک باشد، یعنی داده های عددی به میانگین نزدیک اند و بلعکس اگر عددی بزرگ به دست آید، میتوان نتیجه گرفت که داده ها فاصله بیشتری با میانگین دارند.

لطفا فرار نکنید! موضوع بسیار ساده تر از آن است که تصور میکنید. در ادامه به سادگی مفهوم انحراف معیار را توضیح داده ایم.

مثال انحراف معیار :

میخواهیم آزمایشی انجام دهیم. ده نفر از دوستان و آشنایان را به منزل دعوت کنید و به اندازه کافی به آنها نوشیدنی بدهید تا حوصله شان سر نرود.به وسیله یک متر، قدِ مهمان ها را اندازه گیری کرده و روی یک کاغذ در مقابل نامشان یادداشت کنید.

 

به عنوان مثال لیستی خواهیم داشت مانند زیر:

ناممهدیامیرحامدمیلادمجیدمهسازهراسارالیلافریبا
قد(سانتی متر)181175192169177160167155175157

 

ابتدا میانگینِ قد میهمان ها را محاسبه کنیم.برای اینکار میبایست مجموع قد میهمان ها را تقسیم بر تعدادشان کنیم بنابراین:

حالا میتوانیم بررسی کنیم که قد هر کدام از میهمان ها چقدر با میانگین فاصله دارد. به عنوان مثال قد امیر 4.2 سانتیمر از کیانگین بلند تر و قد سارا 15.8 سانتیمتر از میانگین کوتاه تر است.

حال اگر بخواهیم بدانیم که به طور کلی قد میهمان ها چقدر از میانگین فاصله دارد، آنگاه سراغ انحراف معیار در فارکس (Standard Deviation) میرویم که به صورت زیر محاسبه میشود.

فرمول محاسبه انحراف معیار:

در این فرمول σ  برابر با انحراف معیار،  قد هر میهمان، میانگین قد میهمان ها و n تعداد میهمان ها میباشد.

بنابراین انحراف معیار برای قد میهمان های ما به صورت زیر محاسبه میشود:

طبق محاسبه، به طور متوسط هر میهمان یازده سانتی متر با میانگین قدِ همه میهمان ها فاصله دارد. حال اگر قد میهمان های ما در بازه کوچکتری نوسان میکرد، مثلا بین دو عدد 170 تا 180، انتظار داشتیم که بعد از محاسبه، انحراف معیارِ کوچکتری به دست بیاوریم.

تفاوت انحراف معیار نمونه و جامعه:

زمانی که میخواهیم کل اعضای یک گروه را مطالعه کنیم، مانند مثال بالا از فرمول ذکر شده برای محاسبه انحراف معیار استفاده میکنیم اما چنانچه تعداد اعضا بسیار زیاد باشد و بخواهیم گروهی کوچکتر از اعضا که زیر مجموعه کل گروه است را مطالعه کنیم، آنگاه فرمول محاسبه انحراف معیار کمی متفاوت است:

 

کاربرد انحراف معیار :

بدیهی است که استفاده از انحراف معیار مختص اندازه گیری قد میهمان ها نیست. از این شاخص به طور گسترده در مطالعه و بررسی جامعه های آماری زیادی استفاده میشود. انحرافِ معیار در زمینه های مختلفی از جمله آمار، بازار های مالی،صنایع،پزشکی و به طور کلی در هر زمینه ای که با متغیر های تصادفی سر و کار داریم استفاده میشود.در ادامه به مثالی واقعی از استفاده کاربردیِ انحراف معیار میپردازیم:

یک شرکت تولید کننده بطری برای نوشیدنی، میبایست از برابر بودنِ حجمِ بطری های ساخته شده، اطمینان حاصل کند.یکی از کارمندان بخش کنترل کیفیت که به ریاضیات و آمار علاقه دارد پیشنهاد میدهد که به صورت دوره ای حجم تعدادی مشخص از بطری های ساخته شده به صورت عملی محاسبه و ثبت شود. سپس انحراف معیار داده های ثبت شده محاسبه شود. اگر انحراف معیار عدد زیادی به دست آید، احتمالا اختلالی در روند تولید بطری وجود دارد. همچنین با مقایسه نتایج محاسبه انحراف معیار در دوره های مختلف، میتوان دریافت که کیفیت تولید در مقایسه با گذشته چگونه تغییر کرده است. در این مثال ، دیدیم که چگونه نتایج به دست آمده از محاسبه انحرافِ معیار میتواند در اتخاذ تصمیمات مدیریتی به ما کمک کند.

 

انحراف معیار(Standard Deviation) در فارکس چیست؟

اکنون که میدانیم انحرافِ معیار چیست و چه کاربرد هایی میتواند داشته باشد، بیش ازین شما را منتظر نخواهیم گذاشت و میرویم سر اصل مطلب!

یکی از مشتریان پر و پا قرصِ انحرافِ معیار حوزه فایننس است.

معامله گران، سرمایه گذاران، موسسات مالی، بانک ها،صندوق های سرمایه گذاری، هج فاند ها،تحلیل گران بازار مالی، شرکت های بیمه و مدیران ریسک به طور گسترده در مطالعات خود از انحراف معیار استفاده میکنند و از داده های به دست آمده در اتخاذ تصمیمات خود استفاده میکنند.

بازار های مالی در هر ثانیه میلیون ها متغیر تصادفی میسازند و همانطور که گفتیم انحرافِ معیار، ابزاری است که برای مطالعه متغیر های تصادفی خلق شده اما خیالتان راحت باشد . در این متن فقط قصد داریم به مطالب مورد علاقه خودمان بپردازیم و صرفا روی کاربرد انحرافِ معیار در معامله گری تمرکز خواهیم کرد. بنابراین میهمان هایی که دعوت کرده بودید را به منزل بفرستید و در ادامه با ما همراه باشید.

انحراف معیار در فارکس:

انحراف معیار در فارکس ، شاخصی آماری است که میزان نوسان بازار را اندازه میگیرد. به عبارت دیگر، انحرافِ معیار، فاصله داده های قیمتی نسبت به میانگین متحرک است.

 

اندیکاتور انحراف معیار در فارکس:

اندیکاتور انحراف معیار ابزاری است برای اندازه گیری نوسان بازار که پر پایه مفهوم آماری انحراف معیار ساخته شده است.

به تصویر زیر توجه کنید:

اندیکاتور انحراف معیار فارکس

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، اندیکاتور انحراف معیار دارای دو مولفه است. محور افقی نشان دهنده زمان و محور عمودی نشان دهنده میزان انحراف است که واحد آن تغییرات قیمت است.بنابراین اگر محور افقی اندیکاتور انحراف معیار، مقدار  X را نمایش میدهد، یعنی قیمت نسبت به میانگینِ خود به اندازه X دلار(یا هر واحد دیگر) نوسان دارد.

بدیهی است که میزان انحراف یا همان نوسان تنها میتواند عددی مثبت را نشان دهد. بنابراین کمترین مقداری که این اندیکاتور میتواند نشان دهد عدد صفر است.

معمولا از اندیکاتور انحراف معیار در کنار قیمت و دیگر اندیکاتور ها استفاده میشود.

در تصویر زیر، قیمت، اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور انحراف معیار را در کنار یکدیگر  مشاهده میکنیم.

اگر به بازار های مالی فارکس علاقه مندید، مقاله فارکس فکتوری فارسی در سایت تریدر ایرانی را از دست ندهید.

اندیکاتور انحراف معیار فارکس

در تصویر بالا شاهد این هستیم که مقادیر اندیکاتور انحراف معیار، همگام با تغییرات در قیمت، بالا و پایین میرود.اگر قیمت ها در بازه کوچکی نوسان کنند، انحراف معیار عدد کوچکتری نشان میدهد و این نشان دهنده نوسان کم است و بلعکس اگر قیمت ها نوسانات بزرگی انجام دهند، انحراف معیار مقادیر بزرگتری را را اختیار میکنند.

به تصویر زیر توجه کنید.

اندیکاتور انحراف معیار فارکس

در سمت چپ تصویر، شاهد این هستیم که قیمت در یک محدوده معاملاتی بسیار باریک نوسان میکند و در نتیجه اندیکاتورِ انحراف معیار مقادیری کوچکتری را نمایش میدهد. متقابلا در سمت راست تصویر، به محض شدت گرفتن نوسانات بازار، اندیکاتور انحرافِ معیار تغییر وضعیت داده و مقادیر بالاتری را نشان میدهد.

اتفاقی که افتاده این است که در ناحیه سمت چپ قیمت بسیار نزدیک به میانگین خود حرکت میکند و در ناحیه سمت چپ به سرعت از میانگین خود دور میشود.این موضوع با اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک به چارت قابل مشاهده است.

انحراف معیار در فارکس

همانطور که مشاهده میکنید، هر گاه از میانگین متحرک دور میشویم، انحرافِ معیار افزایش میابد. نکته قابل توجه در اینجا این است که اندیکاتور انحراف معیار جهت حرکت را مشخص نمیکند یعنی مهم نیست که بازار به کدام سمت از میانگین دور میشود. به محض اینکه قیمت از میانگین دور شود ، مقدار این اندیکاتور افزایش میابد.

انحراف معیار در فارکس

در تصویر بالا شاهد این هستیم که ، هم در صورت افزایش ناگهانی قیمت(سمت راست) و هم در صورت کاهش ناگهانی قیمت(سمت چپ)، مقادیر اندیکاتور انحراف معیار افزایش میابد.

چگونه اندیکاتور انحراف معیار در فارکس را به چارت اضافه کنیم؟

چگونگی اضافه کردن اندیکاتور به چارت بستگی به پلتفرم معاملاتی دارد. با این حال اگر از پلتفرم Trading View یا Metatrader استفاده میکنید، در ادامه، چگونگی اضافه کردن این اندیکاتور به چارت را آموزش داده ایم.

اضافه کردن اندیکاتور انحراف معیار در پلتفرم Trading View :

ابتدا از نوار ابزار موجود در بالای صفحه، روی گزینه Indicators کلیک کرده و در قسمت Search عبارت Standard Deviation را تایپ میکنیم.

اضافه کردن اندیکاتور انحراف معیار در پلتفرم Trading View

سپس روی گزینه اول مطابق تصویر بالا کلیک کنید تا اندیکاتور به چارت اظافه شود.

اضافه کردن اندیکاتور انحراف معیار در پلتفرم Trading View

تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار در Trading View:

همانطور که توضیح دادیم،اندیکاتور انحراف معیار در فارکس نوسانات قیمت را نسبت به میانگین اندازه گیری میکند. اما این میانگین چگونه محاسبه میشود؟

به صورت پیش فرض اندیکاتور انحراف معیار، برای محاسبه میانگین، از  قیمتِ بسته شدنِ بیست کندلِ اخیر استفاده میکند. به عبارت دیگر مجموع قیمت بسته شدن بیست کندل اخیر را تقسیم بر عدد بیست میکند و پس بسته شدن هر کندل جدید، محاسبات را دوباره انجام میدهد اما این امکان وجود دارد که معامله گر متغیر ها را تغییر داده و تنظیمات را شخصی سازی کند.

برای اعمال تغییر در تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار مطابق با تصویر زیر ابتدا به بخش تنظیمات اندیکاتور مراجعه کرده و سپس مقادیر را به صورت دلخواه تغییر دهید.

اضافه کردن اندیکاتور انحراف معیار در پلتفرم Trading View

در بخش Inputs و در قسمت Length تعداد کندل هایی که در نظر دارید برای محاسبه میانگین از آنها استفاده شود را وارد نمایید.همچنین در قسمت Source  میتوانید تعیین کنید برای محاسبه میانگین از کدام یک از مشخصات کندل ها استفاده شود. این مقدار به صورت پیشفرض روی قیمت بسته شدن هر کندل تنظیم شده .اما گزینه های دیگری شامل قیمت باز شدن، قیمت کف ، قیمت سقف و مواردی دیگر نیز قابل استفاده است.

اضافه کردن اندیکاتور انحراف معیار در پلتفرم Metatrader:

اگر مانند اکثر معامله گران فارکس، از پلتفرم متاتریدر استفاده میکنید،از مسیر زیر میتوانید اندیکاتور انحراف معیار را به نمودار خود اضافه نمایید.

Insert>Indicators>Trend>Standard Deviation

اضافه کردن اندیکاتور انحراف معیار در پلتفرم Metatrader

پس از کلیک روی گزینه Standard Deviation در پنجره باز شده میتوان پیش از بارگزاری اندیکاتور، تنظیمات دلخواه را اعمال کرد.

Standard Deviation

در اینجا برای تغییر دادن تعداد کندل در قسمت Period  عددمورد نظر را وارد کنید و برای تنظیم منبع محاسبه میانگین مقدار Apply to  را تغییر دهید.

در قسمت Method  میتوانید انواع مختلف میانگین گیری را انتخاب کنید که معمولا در اندیکاتور انحراف معیار، میانگین ساده مد نظر است.

همچنین در قسمت Style میتوانید ویژگی های بصری اندیکاتور شامل رنگ ، اندازه و نوع خط را مشخص کنید.

 

اندیکاتور انحرافِ معیار در فارکس چگونه تفسیر میشود؟

پیش از هرچیز به یاد داشته باشید که معمولا اندیکاتور انحراف معیار، به تنهایی استفاده نمیشود. همانطور که اشاره کردیم، یک شکارچی مجموعه ای از ابزار های مورد نیار خود را با خود به شکار میبرد.همچنین نباید فراموش کرد که معامله گران مختلف به روش های متفاوتی از یک ابزار  استفاده میکنند. این بدان معنی است که هر معامله گری ممکن است داده های نمایش داده شده توسط اندیکاتور انحراف معیار را به روش خود تفسیر کند. با این حال در ادامه راجع به متداول ترین تفاسیری که میتوان از داده های این اندیکاتور به عمل آورد صحبت خواهیم کرد.

ارزیابی ریسک:

آیا شما برای قایق سواری تفریحی، یک روز طوفانی و دریایی ناآرام را انتخاب میکنید یا صبر میکنید تا وضعیت جوی متعادل تر و آرام تر شود؟

حتی اگر اولی را انتخاب کنید، قایق ایمن تری با خود میبرید و تجهیزات متفاوتی را برای قایق سواری انتخاب میکنید. شاید حتی از یک شرکت بیمه معتبر، بیمه عمر خریداری کنید.

به همین دلیل شاید نخواهید وقتی بازار بسیار هیجان زده و پر تلاطم است و اندیکاتور انحراف معیار مقادیر بالایی را نمایش میدهند، وارد بازار شوید و اگر با این وجود بخواهید معامله کنید، شاید حجم معاملات خود را کاهش دهید تا حسابتان در معرض ریسک های بزرگ قررار نگیرد.

بنابراین معامله گران به کمک این اندیکاتور ریسک بازار را اندازه گیری کرده و متناسب با استراتژی خود، تصمیمات معاملاتی اتخاذ میکنند.

تصویر زیر متعلق به نمودار پنج دقیقه ای اونس طلا (XAUUSD) میباشد و دو محدوده مشخص شده مربوط به سشن های نیویورک در دو روز متوالی است. واضح است که نوسانات بازار در این دو محدوده کاملا با هم متفاوت هستند.

در محدوده سمت چپ بازاری با نوسانات قیمتیِ کم در جریان است. در نتیجه اندیکاتور انحراف معیار مقادیر پایین تری را نمایش میدهد .

اندیکاتور انحرافِ معیار چگونه تفسیر میشود؟

فردای همان روز، گویی انفجاری در بازار رخ داده.مقدار اندیکتاتور انحراف معیار سر به فلک کشیده و شاهد بازاری سرشار از هیجان هستیم.

بدیهی است که از نگاه یک متخصص، معامله کردن در ناحیه سمت چپ نسبت به ناحیه دیگر با ریسک کمتری همراه است. بنابراین یک معامله گر متناسب با قوانین،استراتژی،مدیریت ریسک و ویژگی ها فردی، با این دو محدوده متفاوت برخورد خواهد کرد.

دیدگاه بازگشت به میانگین:

فرض کنید در یک روز، به طور تصادفی در خیابان دو سلبریتی معروف میبینید. آیا انتظار دارید روز های بعد هم همین اتفاق بیفتد؟ احتمالا خیر. میانگین تعداد سلبریتی هایی که در روز میبینید، تقریبا صفر است. بنابراین احتمال اینکه در روز های آینده هیچ سلبریتی ای در خیابان نبینید بیشتر است. فکر میکنید ارتباط این مثال با بازار های مالی چیست؟

وقتی بازار به صورت ناگهانی نوسان انجام میدهد و مقدار اندیکاتور انحراف معیار سر به فلک میکشد، میتوان انتظار داشت که این اتفاق تصادفی بوده و قیمت به میانگین خود باز خواهد گشت.

در چنین موقعیتی ممکن است بخواهید بر خلاف جهت روند معامله کنید.

اندیکاتور انحرافِ معیار چگونه تفسیر میشود؟

در تصویر بالا، بازار برای مدتی طولانی کم نوسان بوده است (داخل مستطیل) و از میانگین متحرک فاصله زیادی نداشته. در نتیجه اندیکاتور انحراف معیار هم مقادیر کمی را نشان میدهد.

پس از یک رالی صعودی ناگهانی و بالارفتن انحراف معیار، جهت بازار تغییر کرده و به سمت میانگین متحرک بازمیگردد و حتی از آن فراتر میرود.

حال اگر معامله گری روی اولین سیگنال نزولی وارد پوزیشن فروش شود، حد ضرر را در بالای سیگنال فروش قرار دهد و حد سود خود را روی میانگین متحرک قرار دهد، این پوزیشن با نسبت ریسک به ریوارد 2/1 به حد سود خود میرسد.

البته معامله گر میبایست از پیش در استراتژی خود قوانینی تعریف کرده باشد که  به عنوان مثال اگر روی چارت طلا مقدار انحراف معیار از عدد X بالاتر رفت و همزمان سیگنال صعودی یا نزولی نمایان شد، آنگاه میتوان با حجمی مدیریت شده، وارد معامله خرید یا فروش شد.

 

-تفسیر انحراف معیار در کنار رفتار قیمت:

در این نوع تفسیر حالت های مختلفی که انحراف معیار در فارکس در سقف و کف بازار دارد را بررسی میکنیم:

  • افزایش مقدار انحراف معیار در سقف ها در کوتاه مدت میتواند نشان دهنده این باشد که معامله گران هیجان زده و مضطرب هستند.
  • کاهش مقدار انحراف معیار در سقف ها و در تایم فریم های بزرگ، میتواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد.
  • کاهش مقدار انحراف معیار در کف های بازار، در بلند مدت میتواند نشان دهنده این باشد که معامله گران نسبت به ادامه روند نا امید هستند.
  • افزایش مقدار انحراف معیار در کف ها ، در کوتاه مدت نشان دهنده فروش هیجانی ناشی از ترس است.

معامله گر میتواند با استفاده از اصول ذکر شده در بالا و استفاده از ابزار های دیگر مانند پرایس اکشن، پیشبینی های دقیق تری از رفتار آینده قیمت به عمل آورد.

به مثال زیر توجه کنید:

تفسیر انحراف معیار در کنار رفتار قیمت

در تصویر بالا، پس از رالی صعودیِ قیمت و افزایش انحراف معیار، بازار الگوی سقف دو قلو (Double Top) تشکیل داده و همزمان انحراف معیار به شدت کاهش میابد.

این وضعیت میتواند نشان دهنده پایان روند صعودی باشد و در چنین شرایطی معامله گر میتواند نتیجه بگیرد که حرکات نزولی قیمت در واقع پولبک محسوب نمیشوند . بلکه بازار وارد چرخه جدیدی شده است.

 

مزایا و معایب اندیکاتور انحراف معیار در فارکس :

تغییر در داده های اندیکاتور انحراف معیار، نشان دهنده تغییر در رفتار قیمت در بازار است. بنابراین این اندیکاتور مانند یک زنگ خطر عمل میکند و وقتی مقدار آن افزایش میابد گویی فریاد میزند:

“هشدار! وضعیت بازار نسبت به قبل(میانگین) تغییر کرده است.حواستان را جمع کنید!”

اگر در گوشه ای از استراتژی های معاملاتی خود، انحراف معیار در فارکس را راه بدهیم و مدتی با آن کار کنیم، به زودی متوجه خواهیم شد که اطلاعات ارائه شده توسط این اندیکاتور در چه شرایطی به درد ما میخورند. در کنار همه خوبی های این ابزارِ پر طرفدار معایبی نیز نهفته است.

یکی از معایب آن این است که کمی دیر عمل میکند. در واقع قیمت باید نوسان شدیدی انجام دهد و از میانگین متحرک دور شود تا در داده های انحراف معیار تغییراتی حاصل شود. البته اکثر اندیکاتور های تکنیکال چنین ایرادی دارند زیرا داده های آنها بر اساس قیمت تغییر میکند.

یکی دیگر از معایب این اندیکاتور این است که به عقیده برخی از منتقدان، داده های قیمتی از توزیع نرمال تبعیت نمیکنند و انحراف معیار در فارکس تنها زمانی کار میکند که متغیر های تصادفی ما دارای توزیع نرمال باشند. بنابراین زمانی که بازار رشد ها و یا ریزش های بسیار شدید را تجربه میکند که ممکن از هر چند سال یکبار اتفاق بیفتد، این اندیکاتور عملا ناکارآمد واقع میشود . چرا که میانگین پس از هر کندل به طور چشمگیری تغییر میکند.

جمع بندی :

انحراف معیار، ابزاری ساخته و پرداخته علم ریاضیات تقریبا در هر زمینه ای از جمله معامله گری قابل استفاده است. با توجه به مطالب گفته شده در مورد انحراف معیار در فارکس پیشنهاد میشود حداقل برای مدتی کوتاه استفاده از این ابزار را بررسی کنید، آنرا در کنار روش ها و اندیکاتور های دیگر قرار دهید و سعی کنید راه های مختلف به کار گیری آن را امتحان کنید و سعی کنید در جهت آسان و بهینه تر کردن معاملات خود از این اندیکاتور استفاده کنید.

 

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
https://irtrader.net/?p=15596
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
تیم تولید محتوا
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد انحراف معیار یا Standard Deviation در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.