در بازارهای مالی، شناسایی رفتار نقدینگی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال و سبکهای معاملاتی مدرن مانند ICT (Inner Circle Trader) محسوب میشود. سویپ نقدینگی (Liquidity Sweep) به حرکتی در بازار گفته میشود که قیمت برای جمعآوری سفارشهای معلق، حد ضرر معاملهگران و نقدینگی موجود در اطراف نواحی مهم مانند سقفها و کفهای قیمتی حرکت میکند و پس از آن ممکن است تغییر جهت یا ادامه روند را نشان دهد.
درک مفهوم Liquidity Sweep در کنار مفاهیمی مانند Smart Money، Order Block، Market Structure و Fair Value Gap به معاملهگران کمک میکند رفتار بازیگران بزرگ بازار را بهتر تحلیل کنند. در این مقاله از ایران تریدر، مفهوم سویپ نقدینگی در ICT، نحوه شناسایی آن روی نمودار و کاربرد آن در استراتژیهای معاملاتی فارکس را بررسی میکنیم.
سویپ نقدینگی (Liquidity Sweep) چیست؟
پیش از هر چیز ببینیم اصلا سویپ نقدینگی چیست؟ لیکوییدیتی سویپ یا سویپ نقدینگی به یک پدیده معاملاتی اشاره دارد و این پدیده زمانی رخ میدهد که بازیگران حقوقی بازار باعث میشوند بازار به شدت نوسان کند تا خیل عظیمی از سفارشات، مانند حد ضررها و سفارشات پندینگ را در مناطق خاصی از نمودار که به عنوان مناطق نقدینگی شناخته میشوند، فعال کند.
مناطق نقدینگی مناطقی در نمودار قیمت هستند که تعداد قابل توجهی از سفارشات در آنها ثبت میشود و اغلب در اطراف سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، کفها و سقفهای قبلی یا نقاط قیمت روانی واقع شدهاند. وقتی این مناطق اصطلاحا «جارو» میشوند (Liquidity Sweep)، منجر به اجرای آبشاری از سفارشات میشوند و همین باعث نوسانات سریع و گاهی غیرقابل پیشبینی قیمت میشود.
نقدینگی در فارکس چیست؟
دو نوع نقدینگی در بازار فارکس وجود دارد: نقدینگی سمت خرید (BSL) و نقدینگی سمت فروش (SSL). نقدینگی سمت خرید به سطوحی در نمودار اشاره دارد که تریدرهایی که شورت سل گرفته اند حد ضرر خود را در آن سطوح میگذارند، نقدینگی سمت فروش به سطوحی اشاره دارد که تریدرهایی که خرید گرفته اند حد ضرر خود را در آن تعیین میکنند. این سطوح معمولاً در بالاترین/پایینترین نواحی رنج یافت میشوند و به عنوان مناطقی دیده میشوند که معاملهگران از پوزیشن های ضررده خود خارج میشوند.
Liquidity Sweep چگونه اتفاق میافتد؟
در بخش پیش گفتیم سویپ نقدینگی چیست، حال ببینیم سویپ نقدینگی (Liquidity Sweep) چگونه رخ میدهد؟ در بازارهای مالی، بسیاری از نوسانات ناگهانی قیمت تصادفی نیستند؛ گاهی قیمت پیش از آغاز روند اصلی، بهطور هدفمند به سمت سقفها یا کفهای مهم حرکت میکند تا سفارشهای پندینگ و استاپلاس معاملهگران را فعال کند. در ادامه چگونگی وقوع پدیده لیکوییدیتی سویپ (Liquidity Sweep) را شرح میدهیم.
جمعآوری نقدینگی بالای سقفها
نقدینگی سمت خرید، بالای سقفهای سویینگ انباشته میشود، این سطوح پر هستند از سفارشات خرید بریکاوت و حد ضرر از پوزیشن های فروش. در این حالت قیمت فقط برای زدن آنها بالا میرود.
جمعآوری نقدینگی زیر کفها
نقدینگی سمت فروش زیر کفها قرار دارد، این کف ها مملو از حد ضرر خریداران و پوزیشن های فروش شکست هستند؛ یک افت سریع و آبشاری، خیل عظیم پوزیشنها را فعال و راه را برای جهش صعودی هموار میکند.
نقش استاپ لاس معاملهگران
نزدیک به ۸۰٪ استاپ معامله گران خرد در محدوده ۱-۲٪ بالاتر از سقف /پایینتر از کف این قیمتها قرار دارند، که آنها را به طعمههای آسانی برای لیکوییدیتی سویپ در سشن های پرنوسان مانند لحظه باز شدن بازار لندن تبدیل میکند.
تفاوت Liquidity Sweep و Liquidity Grab
لیکوییدیتی سویپ و لیکوییدیتی گرب بسیار شبیه به هم هستند، اما ویژگیهای نوسان قیمت در آنها متفاوت است.
Liquidity Sweep چیست؟
در لیکوییدیتی سویپ، قیمت از سطح نقدینگی بالاتر یا پایینتر میرود و سپس دوباره بر میگردد. با این حال، قیمت میتواند برای مدتی در بالا یا پایین سطح تثبیت شود و پس از بازگشت به سطح نقدینگی بالاتر یا پایینتر، همچنان به عنوان جذب نقدینگی در نظر گرفته میشود.
Liquidity Grab چیست؟
لیکوییدیتی گرب فقط در یک کندل استیک رخ میدهد. یک کندل از سطح نقدینگی بالاتر یا پایینتر میرود و به سرعت به سمت بالا جهش میکند. این نوع کندل، شبیه به کندل «دوجی سنجاقک» یا «دوجی سنگ قبر» دارای یک فتیله بزرگ و یک بدنه کوچک خواهد بود. برای لیکوییدیتی گرب صعودی یا لیکوییدیتی گرب در سمت فروش، فتیله بزرگ نشان میدهد که خریداران زیادی وارد بازار شدهاند. برای لیکوییدیتی گرب نزولی یا جذب نقدینگی در سمت خرید، فتیله بلند نشان میدهد که فروشندگان زیادی وارد بازار شدهاند.
تفاوتهای کلیدی بین Sweep و Grab
لیکوییدیتی سویپ شامل حرکت قیمت به بالا یا پایین یک سطح نقدینگی و سپس بازگشت آن، اغلب پس از کمی تثبیت قیمت، میشود، در حالی که لیکوییدیتی گرب در یک کندل استیک واحد رخ میدهد که با یک فتیله بزرگ و یک بدنه کوچک مشخص میشود و نشان دهنده فشار قوی خرید یا فروش است.
چرا اسمارت مانی از سویپ نقدینگی استفاده میکند؟
مفهوم پول هوشمند (اسمارت مانی) سرنخهای ارزشمندی ارائه میدهد. اسمارت مانی باعث میشود تا محل تجمع احتمالی سفارشهای حد ضرر شناسایی شده و سطوحی را که ممکن است فعالان بزرگ بازار قیمت را هدایت کنند، پیشبینی کنند. این امر به آنها اجازه میدهد تا در کنار بازیگران حقوقی به جای مخالفت، کنار آنها معامله کنند. یک رویکرد پیشرفتهتر، گذاشتن یک سفارش پندینگ لیکوییدیتی سویپ توسط یک فعال بزرگ بازار یا بازارساز است.
تکنیک لیکوییدیتی سویپ، ستون فقرات اصلی مفهوم اسمارت مانی و استراتژیهای معاملاتی ICT است که عبارتست از تحلیل مناطق نقدینگی و رفتار فعالان بزرگ بازار به منظور شناسایی نقاط ورود بالقوه است.
چگونه سویپ نقدینگی را تشخیص دهیم؟
شناسایی لیکوییدیتی سویپ شامل مشاهده دقیق پرایس اکشن و درک محل احتمالی تمرکز نقدینگی است. در زیر چند مرحله برای تشخیص لیکوییدیتی سویپ ارایه شده است:
تشخیص Liquidity Sweep با ساختار بازار
تغییر در ساختار بازار. به عبارتی اغلب قبل از تغییر روند، حرکت نقدینگی اتفاق میافتد. این فشار نهایی برای نقدینگی، قیمت را به فراتر از یک سقف یا کف اخیر سوق میدهد و قبل از اینکه بازار به شدت معکوس شود، حد ضرر را فعال میکند.
تشخیص سویپ نقدینگی با کندلها
بسته شدن کندل در نزدیکی انتهای رنج، بازگشت سریع به سطح، یا شکست در تست مجدد، اطلاعات بیشتری نسبت به فتیله اولیه به شما میدهد. اینجاست که فرضیه لیکوییدیتی سویپ اعتبار پیدا میکند.
استفاده از حجم معاملات برای تایید
حجم معاملات کم در طول شکست و حجم بالا در طول برگشت. یک فعال بزرگ بازار، قیمت را با تلاش نسبتاً کمی فراتر از یک سطح کلیدی میبرد، سپس پس از فعال شدن سفارش های حد ضرر، با حجم قابل توجهی وارد میشود.
بهترین نواحی تشکیل Liquidity Sweep
مناطق نقدینگی، مناطقی در نمودار هستند که تعداد قابل توجهی از سفارشات در آنها جمع شدهاند و بهترین نواحی تشکیل لیکوییدیتی سویپ محسوب میگردند. این مناطق اغلب در اطراف موارد زیر تشکیل میشوند:
سقفهای برابر (Equal Highs)
سوئینگهای سقف برابر و نقاطی که قیمت قبلاً از روی آنها بازگشته است.
کفهای برابر (Equal Lows)
قابل توجهترین سطوح شامل کفهای مساوی، کفهای نواحی رنج، کفهای روز قبل و کفهای هفتگی هستند.
نواحی حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت و سطوح قیمت تاریخی که در آنها قیمت به طور مداوم با فشار خرید یا فروش مواجه بوده است.
سطوح قیمت روانی
اعداد گرد یا نقاط قیمتی قابل توجهی که توجه معاملهگران را به خود جلب میکنند.
استراتژی معامله با Liquidity Sweep
استراتژی لیکوییدیتی سویپ مستلزم آن است که شما تنظیمات خود را به عنوان یک فرآیند در نظر بگیرید، نه یک سیگنال برای خرید یا فروش خودکار.
ورود بعد از تایید بازگشت قیمت
نباید قبل از موعد معامله کنید و فقط در کفها یا سقفهای مساوی، پوزیشن خود را باز کنید. چنین چیزی میتواند بسته شدن در ناحیه رنج، یک پولبک و تست مجدد یا یک تغییر ساختار در یک تایم فریم پایینتر باشد. موردی را انتخاب کنید که در ژورنال معاملاتی خود نوشتهاید و نه چیزی که روز قبل خواندهاید.
تعیین حد ضرر پس از سویپ نقدینگی
گذاشتن حد ضرر در استراتژی معاملاتی لیکوییدیتی سویپ به سادگی تنظیم نقطه ورود شماست. در یک معامله فروش، تنها کاری که باید انجام دهید این است که حد ضرر را چند پیپ بالاتر از بلوک سفارش نزولی قرار دهید. در حالی که در یک روند صعودی، باید آن را به زیر بلوک سفارش صعودی ببرید.
تعیین حد سود در معاملات ICT
محل حد سود به خودتان بستگی دارد. می توانید تصمیم بگیرید که آن را در نقاط سویینگ یا در نسبت ریسک به پاداش ثابت قرار دهید. برای معامله خرید، میتوانید سویینگ بعدی را هدف قرار دهید. از سوی دیگر، زمانی که در یک معامله فروش هستید، می توانید نقطه سود را در سویینگ کف قرار دهید.
اشتباهات رایج هنگام معامله با Liquidity Sweep
مبتدیان در گرفتن لیکوییدیتی سویپ به فنا میروند، زیرا با هر نوسانی مثل وحی منزل رفتار میکنند. در ادامه به آنچه که اکثر مردم را به اشتباه میاندازد ارایه می شود.
ورود قبل از تایید
ورود بدون تأیید، یک تله است. پوزیشن گرفتن در جایی که هنوز کندل بسته نشده یا روی فتیله است! در چنین حالتی نیمی از مواقع، به خلاف شما عمل میکند.
اشتباه گرفتن Breakout با Sweep
اشتباه گرفتن سطوح نازک با خوشههای واقعی (اوردر بلاک) در اطراف سقف/کفهای قبلی منجر به ستاپ نادرست میشود.
نادیده گرفتن روند اصلی بازار
پوزیشن گرفتن روی هر فتیله ای که میبینید کشنده است؛ هر حرکت قیمتی فراتر از یک سقف یا کف، یک نوسان نیست. نادیده گرفتن روند کار را پیچیده میکند. به سوگیری تایم فریم بالاتر احترام بگذارید و ترجیحا پوزیشن ها را در سشن های فعالتر بگیرید.
جمعبندی
لیکوییدیتی سویپ نقش مهمی در پویایی بازار ایفا میکنند و بینش ارزشمندی در مورد محل اجرای سفارشات توسط معاملهگران حقوقی و بزرگ بازار ارائه میدهند. با درک و بهکارگیری مفاهیم لیکوییدیتی سویپ، معاملهگران میتوانند توانایی خود را در شناسایی ورودیهای بهینه معاملات، جلوگیری از افتادن در تلههای بازار و افزایش عملکرد کلی معاملات خود بهبود بخشند.
سوالات متداول دربارهی لیکوییدیتی سویپ
1- سویپ نقدینگی چیست؟
لیکوییدیتی سویپ زمانی اتفاق میافتد که شرکتکنندگان بزرگ بازار، سفارشهای قابل توجهی را برای ایجاد خوشههایی از سفارشهای خرید یا فروش پندینگ در سطوح قیمتی خاص اجرا میکنند که منجر به حرکات سریع قیمت میشود.
2- چگونه میتوانم لیکوییدیتی سویپ را شناسایی کنم؟
برای شناسایی لیکوییدیتی سویپ (Liquidity Sweep)، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، سقفها و کفهای سویینگ قبلی و نقاط قیمت روانی را زیر نظر داشته باشید.
3- آیا جابجایی نقدینگی در همه بازارها کار میکند؟
لیکوییدیتی سویپ بیشتر در بازارهای با نقدینگی بالا مانند فارکس، سهام و معاملات آتی رایج است.
