اندیکاتور (ROC) یک اندیکاتور تکنیکال است که درصد تغییر بین قیمت فعلی و قیمت x روز قبل را اندازه گیری می کند.
اندیکاتور ROC که گاهی مومنتوم نیز نامیده می شود، یک اسیلاتور مومنتوم خالص است.
این اندیکاتور تکنیکال در زیر نمودار قیمت رسم می شود و یک اسیلاتور را شکل می دهد که در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و نرخ تغییر قیمت نیز از مثبت به منفی در نوسان است.
همچون سایر اندیکاتورهای مومنتوم، ROC دارای مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است که ممکن است برحسب شرایط بازار اصلاح و میزان شود.
به یاد داشته باشید، یک جفت ارز می تواند اشباع فروش یا اشباع خرید شود و برای مدت طولانی نیز در شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید باقی بماند.
نحوه استفاده از ROC
به طور کلی، تا زمانی که نرخ تغییر مثبت باقی بماند، قیمت ها در حال افزایش هستند. برعکس، زمانی که نرخ تغییر منفی است، قیمت ها در حال کاهش هستند.
ROC با شتاب گرفتن افزایش قیمت، به منطقه مثبت می رود.
افزایش در نرخ تغییر منعکس کننده افزایش شدید قیمت است.
اگر ROC مثبت و در حال افزایش باشد، فشار خرید افزایش می یابد.
اگر ROC مثبت باشد اما در حال کاهش باشد، فشار خرید در حال کاهش یافتن است و سرعت افزایش قیمت رو به کاهش است.
ROC با شتاب گرفتن نزول، به سمت منطقه منفی حرکت می کند.
افتادن نزولی اندیکاتور نشان دهنده کاهش تیز قیمت است.
اگر ROC منفی باشد، به معنای فشار فروش است که منجر به کاهش قیمت می شود.
هرچه ROC منفی تر باشد، فشار فروش قوی تر و کاهش قیمت سریعتر است.
هنگامی که ROC از 0 عبور می کند و به بالای آن می رود، اغلب به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
هنگامی که ROC از 0 عبور می کند و به زیر آن می رود، اغلب به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.
نحوه محاسبه ROC
ROC درصد تغییر بین قیمت فعلی نسبت به قیمت بسته شدن قبلی n دوره قبل است.
ROC = [(قیمت پایانی امروز – قیمت پایانی n دوره قبل) / قیمت پایانی n دوره قبل] x 100
ROC برای دوره 10 روزه به صورت زیر محاسبه می شود:
ROC = [(قیمت پایانی امروز – قیمت پایانی 10 روز پیش) / قیمت پایانی 10 روز پیش] x 100
محدودیت استفاده از اندیکاتور ROC
یکی از مشکلات استفاده از اندیکاتور ROC این است که این اندیکاتور به قیمت اخیر و قیمت مربوط به n دوره قبل وزن برابر می دهد، علیرغم این واقعیت که برخی از تحلیلگران تکینکال، به پرایس اکشن اخیر در تعیین قیمت احتمالی آینده اهمیت بیشتری می دهند.
این اندیکاتور همچنین مستعد نوسانات نویز نیز است، به خصوص در اطراف خط صفر. دلیل آن این است که وقتی قیمت تثبیت می شود، تغییرات قیمت کاهش می یابد و اندیکاتور را به سمت صفر می برد. چنین زمان‌هایی می‌تواند منجر به سیگنال های نادرست برای معاملات روند شود، اما به تأیید تثبیت قیمت کمک می‌کند.
هرچند می توان از این اندیکاتور برای سیگنال های واگرایی نیز استفاده کرد، اما سیگنال ها اغلب خیلی زود رخ می دهند. هنگامی که ROC شروع به واگرایی می کند، قیمت همچنان می تواند برای مدتی در جهت روند حرکت کند. بنابراین، واگرایی در این اندیکاتور را نباید به عنوان یک سیگنال معاملاتی دید، بلکه در صورت وجود سیگنال‌های برگشتی از سوی سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی می توان از آن بعنوان تایید استفاده کرد.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.