irtrader-logo.png

اندیکاتور CCI: اندیکاتوری تیز و کاربردی

فهرست مطالب

cci

در ادامه معرفی اندیکاتورهای فارکس در وبسایت معامله گر ایرانی، امروز خدمت شما هستیم با معرفی اندیکاتور CCI. اندیکاتور سی سی آی یک اندیکاتور تکنیکال است که سطح قیمت فعلی را نسبت به میانگین قیمت در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می‌کند.

این اندیکاتور نخستین بار توسط دونالد لمبرت ساخته و طراحی شد و در اصل از آن در استراتژی‌های معاملاتی با هدف شناسایی برگشت‌هایی که بصورت سیکلی روی کالاها رخ می‌دهند استفاده می‌شد.

اندیکاتور CCI در دسته اسیلاتور های مومنتوم طبقه بندی می‌شود. به این معنی که از اندیکاتور CCI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

فرض کلی پشت اندیکاتور CCI این است که کالاها به نوبت و بصورت چرخه یا سیکلی نوسان می‌کنند و کف و سقف‌هایی که تشکیل می‌دهند در فواصل دوره‌ای معین شکل می‌گیرند.

زمانی که یکی از این برگشت های چرخه ای قریب الوقوع است، اندیکاتور CCI آن را به ما نشان می‌دهد.

هر چند لامبرت در اصل از اندیکاتور CCI برای معامله کالاها استفاده می‌کرد، اما این اندیکاتور امروزه روی دارایی‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص کالا

 

اندیکاتور CCI چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به میانگین سطح قیمت در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می‌کند.

اندیکاتور CCI بالا و زیر خط صفر در نوسان است.

  • هنگامی که قیمت‌ها بسیار بالاتر از میانگین خود هستند، اندیکاتور CCI نسبتاً بالا قرار دارد.
  • زمانی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از میانگین خود هستند، اندیکاتور CCI نسبتاً پایین است.

CCI با سطوح overbought و oversold

با استفاده از این روش می‌توان از اندیکاتور CCI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

درصد مقادیر CCI که بین 100+ و 100- در نوسان هستند به تعداد دوره‌ها یا بازه‌های زمانی استفاده شده بستگی دارد.

  • اگر بازه زمانی اندیکاتور CCI کوتاه‌تر باشد با درصد کمتری از مقادیر بین 100+ و 100- متلاطم‌تر و نوسانی‌تر خواهد بود.
  • هر چه دوره‌های زمانی بیشتری برای محاسبه اندیکاتور CCI استفاده شود، درصد مقادیر بین 100+ و 100- بالاتر می‌رود.

دستورالعمل‌های معاملاتی لامبرت برای اندیکاتور CCI بر نوسانات بالای 100+ و زیر 100- و تولید سیگنال‌های خرید و فروش متمرکز بود.

از آنجایی که حدود 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100+ و 100- است، سیگنال خرید یا فروش تنها 20 تا 30 درصد مواقع تولید می‌شود.

 

CCI با سیگنال های خرید و فروش

 

CCI با سطوح overbought و oversold

 

سیگنال خرید

  • هنگامی که اندیکاتور CCI به بالای 100+ می‌رود، اینگونه بنظر می‌رسد که قیمت وارد یک روند صعودی قوی شده و سیگنال خرید داده می‌شود.
  • وقتی CCI به زیر 100+ برمی‌گردد، پوزیشن باید بسته شود.

 

سیگنال فروش

  • هنگامی که اندیکاتور CCI به زیر 100- می‌رسد، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار دارد و سیگنال فروش داده می‌شود.
  • هنگامی که اندیکاتور CCI به بالای -100 برمی‌گردد، پوزیشن باید بسته شود.

 

نحوه استفاده از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور همه کاره است و می‌توان از آن به روش های مختلف استفاده کرد.

 

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

از اندیکاتور CCI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

  • زمانی که CCI به زیر 100 برسد، می‌گویند دارایی یا جفت ارز در حالت اشباع فروش است.
  • از سطوح اشباع فروش، زمانی که CCI به بالای 100- بر می‌گردد، سیگنال خرید داده می‌شود.
  • زمانی که CCI به بالای 100+ می‌رسد، دارایی یا جفت ارز اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود.
  • از سطوح اشباع خرید، وقتی CCI به زیر 100+ برود، سیگنال فروش داده می‌شود.

 

CCI با سیگنال های خرید و فروش

شاخص سی سی ای

 

واگرایی در CCI

همچون بسیاری از اسیلاتورها، می‌توان از واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن نیز برای افزایش قدرت سیگنال‌ها استفاده کرد.

  • واگرایی مثبت زیر 100- قدرت سیگنال را بر اساس حرکت به بالای 100- افزایش می‌دهد.
  • واگرایی منفی بالای 100+ قدرت سیگنال را بر اساس بازگشت به زیر 100+ افزایش می‌دهد.

واگرایی CCI

 

خط روند CCI شکسته می‌شود

برای تولید سیگنال می‌توان از شکست خط روند نیز استفاده کرد. خطوط روند را می‌توان از طریق اتصال قله‌ها و دره‌ها به هم ترسیم کرد.

  • از سطوح اشباع فروش، افزایش به بالای 100- و همزمان شکست خط روند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.
  • از سطوح اشباع خرید، کاهش به زیر 100+ و همزمان شکست خط روند یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

معامله گران از اندیکاتور CCI برای شناسایی برگشت قیمت، قیمت های افراطی و قدرت روند استفاده می‌کنند.

شکست روند CCI

همچون بسیاری از اندیکاتور ‌های تکنیکال، از اندیکاتور CCI باید در کنار سایر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

 

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

محاسبه صحیح اندیکاتور CCI چندین مرحله دارد.

این مراحل به ترتیب در زیر فهرست شده اند.

ابتدا باید قیمت تیپیک را با استفاده از مقادیر سقف، کف و قیمت پایانی برای آن بازه زمانی محاسبه کنید. تیپیک عبارتست از میانگین حسابی ساده این سه مقدار.

فرمول عبارتست از:

TP = (سقف + کف + قیمت پایانی)/3

  • TP نشان دهنده قیمت تیپیک است.
  • سقف، بالاترین قیمت برای این بازه است.
  • کف پایین‌ترین قیمت برای این بازه است.
  • قیمت پایانی قیمت بسته‌شدن برای این بازه است.

در مرحله بعد، باید میانگین متحرک ساده قیمت تیپیکال را برای تعداد دوره‌های مشخص شده محاسبه کنید.

TPAVG = (TP1 + TP2 +… + TPn) / n

  • TPAVG میانگین متحرک قیمت تیپیک است.
  • TP قیمت تیپیک برای بازه n ام است.
  • n تعداد بازه های میانگین است.

تاکید می‌کنیم شما نیازی به انجام این همه محاسبه ندارید! چراکه تمامی این محاسبات بصورت خودکار در پلتفرم معاملاتی بهترین بروکر فارکس انجام می‌گیرند. پس این محاسبات فقط جهت “بیشتر بدانید” است.

مرحله بعدی کمی پیچیده است. اینجا باید انحراف میانگین را محاسبه کنید. فرمول آن عبارتست از:

MD = (|TP1 – TPAVG1| +… + | TPn – TPAVGn |) / n

  • MD میانگین انحراف برای این بازه است.
  • TPn قیمت تیپیکال برای بازه n ام است.
  • TPAVGn میانگین متحرک قیمت تیپیک برای بازه n ام است.
  • n تعداد فواصل است.

نماد || بیانگر قدر مطلق است. در اصطلاح ریاضی، اختلاف های منفی مقادیر مثبت در نظر گرفته می‌شوند.

حال، محاسبه مقدار نهایی CCI به صورت زیر است:

CCI = (TPt – TPAVGt) / (0.015 * MDT)

  • CCI شاخص کانال برای دوره جاری است.
  • TPt قیمت تیپیک برای دوره جاری است.
  • TPAVGt میانگین متحرک قیمت تیپیک است.
  • 015 مقدار ثابت است.
  • MDT میانگین انحراف برای این بازه است.

بمنظور مقیاس‌‌بندی، لامبرت عدد ثابت را روی 0.015 تنظیم کرد تا اطمینان حاصل شود که تقریباً 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100- و 100+ جای می‌گیرد.

5/5 - (1 امتیاز)

نظرات

0 نظر در مورد اندیکاتور CCI: اندیکاتوری تیز و کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.