در ادامه دوره آموزش فارکس به اندیکاتور گاپی می پردازیم. اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای (GMMA) رویکرد جالبی را با استفاده از روبان های میانگین متحرک فراهم می آورد. (دانلود اندیکاتور گاپی در انتهای پست)
برای یک معامله گر روند، تنها شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.
موفقیت در معاملات روند نه تنها به شناسایی صحیح جهت روند و گرفتن روند بمحض آغاز آن بستگی ندارد، بلکه به بستن موقعیت در اسرع وقت به محض برگشت روند نیز بستگی دارد.
اگر دیدید که در هر یک از موارد بالا گیر دارید، بهتر است نماگر GMMA را هم امتحان کنید.
میانگین متحرک چندگانه یا دسته ای (GMMA)، که از آن با نام گاپی یا GMMA نیز یاد می شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات روند را نشان می دهد، به این معنی که یک روش عینی برای شما فراهم می سازد تا بدانید چه زمانی باید وارد بازار و چه زمانی باید از بازار خارج شوید.
گاپی روی نمودار، اینگونه خواهد بود:
اندیکاتور کاپی چیست؟
گاپی توسط یک تریدر استرالیایی به نام داریل گاپی ساخته شده است. به همین دلیل، نام نماگر را گاپی گذاشته اند.
داریل میانگین متحرک های دسته ای یا GMMA را در کتاب خود تحت عنوان Trend Trading یا معاملات روند معرفی کرد.
Guppy یک تکنیک دنباله روی روند است و از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.
خطوط متعدد Guppy به معامله گران کمک می کند تا قدرت یا نداشتن قدرت یک روند را در مقایسه با یک (یا دو) EMA بتوانند بهتر ببینند.
12 EMA (12 میانگین متحرک نمایی) به دو گروه تقسیم می شوند:
- یک گروه “کوتاه مدت” از EMA ها
- یک گروه “بلند مدت” از EMA ها
هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.
در نمودار بالا، دو گروه EMA با رنگ های مختلف از یکدیگر متمایز گشته اند.
گروه “کوتاه مدت” آبی و گروه “بلند مدت” قرمز است.
روند، توسط EMA های بلند مدت تعیین شده و سیگنال ها با استفاده از EMA کوتاه مدت صادر می شوند.
شما می توانید وقتی وارد معامله شوید که برگشت روند رخ داده باشد، یعنی سیگنال آن صادر شده که یک گروه از روی گروه دیگر عبور کرده است.
وقتی گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به بالای آن رفت، می توانید بخرید.
هنگامی که گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به زیر آن رفت، می توانید بفروشید.
تنظیمات میانگین متحرک دسته ای یا چندگانه Guppy
این روش شامل ترکیب دو گروه از میانگین های متحرک نمایی EMA) ) با بازه های زمانی متفاوت است.
دوازده دوره مورد استفاده عبارتند از 3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60.
میانگین های متحرک نمایی 3، 5، 8، 10، 12 و 15 برای نشان دادن مومنتوم روند کوتاه مدت استفاده می شوند.
میانگینهای متحرک نمایی 30، 35، 40، 45، 50 و 60 مومنتوم روند بلند مدت را نشان می دهند.
حال، بیایید هر دو گروه EMA را روی نمودار نشان دهیم:
برگشت روند ها و یا ادامه روند ها را می توان با این دو گروه از EMA شناسایی کرد.
چگونگی استفاده از میانگین متحرک دسته ای Guppy
برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا اندازه گیری قدرت روند، می توان از میانگین متحرک دسته ای Guppy استفاده کرد.
چگونه قدرت روند را شناسایی کنیم
از میزان از هم جداشدگی میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت، می توان به عنوان نماگر نشان دهنده قدرت روند استفاده کرد.
اگر از هم جداشدگی گسترده ای وجود داشته باشد، نشان می دهد که روند غالب قوی است.
اگر از هم جداشدگی تنگ بوده یا خطوطی وجود داشته باشد که در هم تنیده شده اند، نشان دهنده روند ضعیف یا دوره تثبیت قیمت است.
چگونه می توان برگشت روند را شناسایی کرد
تقاطع میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده برگشت روند است.
اگر EMA های کوتاه مدت از روی میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به بالای آن بروند، یک تقاطع صعودی در نظر گرفته شده و نشان می دهد که یک برگشت صعودی رخ داده است.
اگر EMA های کوتاه مدت از میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به زیر آن بروند، در این حالت به عنوان یک تقاطع نزولی شناخته شده و نشان می دهد که یک برگشت نزولی رخ داده است.
چگونه می توان نبود روند را تشخیص داد
وقتی میانگین های متحرک بین این دو گروه نزدیک هم شده و تقریباً موازی شدند، نشان می دهد که احساس کوتاه مدت بازار و روند بلند مدت تا حد زیادی موافق هم هستند.
اساساً، وقتی هر دو گروه از میانگین های متحرک نمایی به صورت افقی در حال حرکت هستند، یا بیشتر به صورت ساید و به شدت در هم تنیده حرکت می کنند، به این معنی است که دراینجا قیمت فاقد روند است.
با نگاه کردن به نمودار بالا دقت کنید که چگونه وقتی گروه قرمز و آبی EMA در هم تنیده می شوند، قیمت بدون جهت است و فقط در محدوده ای مشخص بالا و پایین می شود.
چنین حرکات قیمت (پرایس اکشن)، مناسب معاملات رنج (محدود) است. منطق می گوید یک معامله گر روند بیرون نشسته و منتظر شرایط بهتری باشد.
فقط این عبارت را بهخاطر بسپارید: “وقتی بازار کنار یا ساید است، معامله گران روند هم کنار می نشینند.”
چگونگی معاملات با میانگین متحرک دسته ای Guppy
از نماگر GMMA می توان برای صدور سیگنال معاملاتی استفاده کرد.
سیگنال خرید
وقتی همه EMA های کوتاه مدت به بالای EMA های بلند مدت می روند، روند صعودی جدید تأیید شده و سیگنال خرید فعال می شود.
در طول یک روند صعودی قوی، وقتی MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلند مدت حرکت می کنند، اما آن را قطع نمی کنند و سپس مجدد شروع به بالاتر رفتن می کنند، این نشانه ادامه مجدد روند صعودی است و سیگنال خرید است.
همچنین پس از یک تقاطع اگر قیمت ها مجدد کاهش یافته و پس از لمس میانگین متحرک نمایی بلند مدت به آن واکنش نشان دهد این نشانه ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را فعال می کند.
سیگنال های فروش
وقتی تمام میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی بلند مدت را قطع کرده و به زیر آن می روند، نشان دهنده روند نزولی جدید است و سیگنال فروش را فعال می کند.
در طول یک روند نزولی قوی ، هنگامی که میانگین های متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین های متحرک بلند مدت حرکت می کند ، اما آن را قطع نمی کنند ، و سپس شروع به پایین تر رفتن می کنند ، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش است.
همچنین ، پس از یک تقاطع نزولی ، اگر قیمت افزایش یابد اما سپس از محل میانگین متحرک نمایی بلند مدت واکنش دهد ، این نشانه روند نزولی است و سیگنال فروش است.
بدون سیگنال
وقتی قیمت و EMA ها در حالت ساید و افقی حرکت می کنند سیگنال های خرید و فروش بالا را نباید در نظر گرفت.
پس از یک دوره تثبیت قیمت ، منتظر یک تقاطع و از هم جداشدگی میانگین متحرک ها باشید.
اگر روندی در کار نباشد ، این نماگر پاسخگو نخواهد بود.
استراتژی شکست بهم فشردگی GMMA
میانگین های متحرک نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
وقتی بهم فشردگی هر دو گروه از میانگین های متحرک روی یک کندل اتفاق می افتد ، می تواند نشان دهنده تغییر کلی روند باشد.
تنظیمات معامله به شرح زیر است:
- به دنبال کندلی بگردید که در آن سقف و کف هر دوازده میانگین متحرک را سوراخ می کند.
- سفارش بای استاپ را بالاتر از سقف کندل و سفارش سل استاپ را در زیر کف کندل قرار دهید.
- پس از فعال شدن یکی از اردرها، اردر طرف مقابل نقطه حد ضرر شما خواهد شد.
- استاپ خود را در کف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در خرید هستید) یا در سقف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در فروش هستید) تا وقتی که استاپ اوت شوید.
در اینجا یک مثال ارائه شده است:
در نمودار بالا ، هر دو گروه EMA کاملا فشرده شده اند. توجه داشته باشید که چگونه آخرین کندل در زیر همه میانگین های متحرک باز شده و توانسته بالای همه میانگین های متحرک بسته شود.
این می تواند به معنای آن باشد که قیمت می تواند بالای یک سطح مقاومت (میانگین متحرک نمایی بهم فشرده) بسته شود.
یک سفارش بای استاپ در بالای سقف کندل و یک سفارش سل استاپ در زیر کف کندل قرار دهید.
در کندل بعدی ، قیمت افزایش می یابد که باعث فعال شدن سفارش بای استاپ می شود. سفارش سل استاپ قبلی اکنون حد ضرر اولیه شما می شود.
قیمت همچنان در حال افزایش است. هر زمان که کندل کف بالاتر جدیدی می زند ، می توانید حد ضرر خود را تریل کرده و از آن به عنوان حد ضرر جدید استفاده کنید ، تا زمانی که استاپ اوت شوید.
محدودیت های میانگین متحرک دسته ای Guppy (GMMA)
محدودیت اصلی Guppy این است که یک نماگر تاخیری است.
این بدان دلیل است که Guppy از میانگین های متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. در درس پیش به آن اشاره کردیم که EMA ها نماگرهایی تاخیری هستند.
یک شاخص یا اندیکاتور تاخیری پس از آنکه روند شروع شد ، سیگنال خود را صادر می کند.
این بدان معناست که صبر کردن برای اینکه میانگین های متحرک نمایی متقاطع شوند می تواند منجر به ورود یا خروج بسیار دیر هنگام شود ، زیرا قیمت پیش از این تا حد زیادی حرکت کرده است.
تمام نماگر های دنباله روی روند اینگونه هستند ، یعنی پس از آنکه روند شروع شد ، می توان وارد معامله شد و پس از آنکه روند پایان یافت ، می توان از معامله خارج شد.
به همین دلیل است که آنها را نماگر دنباله روی روند می نامند. هدف ، پیش بینی زمان شروع یک روند نیست ، بلکه باید صبر کرد تا ابتدا روند شکل گیرد و سپس فقط آن را دنبال کرد.
همچنین ، تمام میانگین های متحرک نیز مستعد whipsaw هستند.
whipsaw در جایی رخ می دهد که یک تقاطع وجود داشته باشد ، که سیگنال ورود است ، اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند ، در جهت مخالف بر می گردد و باعث می شود که EMA ها مجدد از روی هم عبور کنند که این نشان دهنده خروج (و ضرر بوقوع پیوسته) است.
خلاصه
میانگین متحرک های دسته ایGuppy یک سیستم دنباله روی روند است.
معامله با روند به شما کمک می کند شانس برد شما افزایش یابد.
Guppy می تواند به شما کمک کند هر دو سناریوی برگشت روند یا ادامه روند را تصویر سازی کنید.
سیستم Guppy اگرچه یک اندیکاتور ساده است ، اما تنها زمانی عملکرد خوبی دارد که قیمت به شکل واضحی دارای روند باشد.
هیچ نماگر تکنیکالی وجود ندارد که همیشه درست بگوید. (اگر موردی پیدا کردید ، لطفاً بی خبر نگذارید.)
در زیر چند نکته برای معامله Guppy ارائه شده است:
- معامله در جهت گروه EMA بلند مدت
- میزان درجه و ماهیت جداشدگی در گروه بلند مدت EMA ها قدرت روند بلند مدت را تعریف می کند.
- درجه و ماهیت جداشدگی در گروه کوتاه مدت EMA ها احساسات کوتاه مدت بازار را تعریف می کند.
- وقتی هر دو گروه در یک جهت حرکت می کنند (هر دو دارای روند صعودی یا نزولی) ، احساسات لحظه ای بازار و روند کلی موافق هم هستند.
- بهم فشردگی هر دو گروه به طور همزمان نشان دهنده احتمال تغییر روند است.
خلاصه نحوه استفاده از میانگین های متحرک
نظرات
با سلام
در روبان میانگین متحرک افتادن فاصله بین میانگین ها نشانه پایان روند و در گاپی نشانه قدرت روند هست.دلیل این تضاد چی هست اگر هر دو از جنس میانگین متحرک هستند.ممنون
سلام دوست گرامی،
نه تضادی وجود نداره. درسته در روبان ها می گیم که فاصله افتادن میتونه نشانه ای از پایان روند باشه اما فقط زمانی سیگنال تغییر روند دریافت می کنیم که بعد از این فاصله شروع به انقباض کنند. در واقع تا زمانی که فاصله بین میانگین متحرک ها وجود داره کماکان نشان دهنده قدرت روند هست.
سلام وقت بخیر
در اخر مبحث اشاره شده که میانگین متحرک نمایی نماگر تاخیری است …در درس گذشته گفته شده بود که میانگین متحرک نماگر تاخیری است
سلام جناب حسینی لینک دانلود اندیکاتور گاپی نیست این که گذاشتید یک فایل pdf هست
سلام دوست گرامی،
اصلاح شد
سلام وقت بخیر
ممنون بابت زحمات
من لینک دانلود GMMA برای متا4 رو پیدا نکردم
ممکنه لطفا برام لینک رو بزارید؟
سلام دوست گرامی،
در آپدیت جدید قالب سایت لینک حذف شده بود که مجددا اصلاحش کردیم. در پایان مقاله در قسمت باکس دانلود می تونید لینک رو ببینید.
با عرض سلام و خسته نباشید
راجب دانلود اندیکاتور گاپی…
بعد از دانلود و استخراج باید فایلش رو کجا قرار بدیم که بتوینم در متا تریدر ازش استفاده کنیم
لطفا اگر ویدیو آموزشی سراغ دارید لینکش رو قرار بدید
خیلی ممنون
ببخشید از اندیکاتور گاپی میشود تو نسخه متا تریدر ۴ اندروید دانلود و استفاده کرد
سلام دوست گرامی،
متاسفانه این اندیکاتور جزو پیش فرضهای متاتریدر اندروید نیست و در اندروید هم قابلیت اضافه کردن اندیکاتورهای سفارشی نیست.
“وقتی بهم فشردگی هر دو گروه از میانگین های متحرک روی یک کندل اتفاق می افتد ، می تواند نشان دهنده تغییر کلی روند باشد.”
سوالم اینه که اون کندل خب تایم فریمش چقدر باشه؟! شاید من بیام تایم فریم یکساله بذارم و خب کندل انقدر بزرگ میشود که به احتمال زیاد همه ۱۲تا خط ازش رد بشه! اون کندل تایم فریمش چقدر باشه خوبه؟باتشکر
سلام دوست گرامی،
کاربرد اندیکاتورها توی تمام تایم فریم ها به یک شکل هست و فرقی نمی کنه که چه تایم فریمی باشه. می تونید خودتون روی تایم های مختلف تست کنید و بررسی کنید.
سلام خسته نباشید ممکنه این قسمت رو یکم بیشتر توضییح بدید و من رو راهنمایی کنید من کلا این یک خط رو نفهمیدم
(پس از پر شدن (فیل) ، سفارش استاپ برعکس حد ضرر اولیه خود را ارسال کنید (که پر نشده است).)
متشکرم از شما
سلام دوست گرامی،
بله حق با شماست خیلی واضح نبود متن و تصحیحش کردیم. منظور این هست : پس از فعال شدن یکی از اردرها، اردر طرف مقابل نقطه حد ضرر شما خواهد شد.
متشکرم اقا سعید
سلام من تو استفاده از envelop مشکل دارم من فعلا از نسخه اندروید برای آموزش استفاده میکنم
و فکر میکنم تو جایگذاری درصد مشکل دارم که به جای ظاهر شدن دو خط فقط یک خط ظاهر میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید
خداقوت واقعا
“وقتی بهم فشردگی هر دو گروه از میانگین های متحرک روی یک کندل اتفاق می افتد ، می تواند نشان دهنده تغییر کلی روند باشد.”
سوالم اینه که اون کندل خب تایم فریمش چقدر باشه؟! شاید من بیام تایم فریم یکساله بذارم و خب کندل انقدر بزرگ میشود که به احتمال زیاد همه ۱۲تا خط ازش رد بشه! اون کندل تایم فریمش چقدر باشه خوبه؟باتشکر
ببخشید اندیکاتور برای متا5 هم هست؟
سلام دوست گرامی،
بله می تونید از لینک زیر دانلود کنید.
https://www.mql5.com/en/code/692
من که موفق نشدم
موقع کامپایل خطای زیادی میدهد
با سلام
لطفا بفرمایید چطوری میتونم از GUPPY تو ره آورد استفاده کنم؟
سلام دوست گرامی،
متاسفانه خیلی با ره آورد آشنایی نداریم.