اندیکاتور DMI نخستین بار توسط جی.ولز وایلدر و به منظور تعیین جهت کلی قیمت ساخته و طراحی شد. DMI مختصر شده عبارت directional movement index است. این اندیکاتور تکنیکال به معامله گران کمک می کند بتوانند جهت روند را با مقایسه سقف ها و کف های قبلی ارزیابی کنند. همراه معامله گر ایرانی باشید تا معرفی مختصری از اندیکاتور dmi داشته باشیم.
اندیکاتور DMI از دو خط تشکیل شده است:
- خط مثبت (+DI)
- خط منفی (-DI)
یک خط سوم اختیاری، به نام (DX) نیز وجود دارد که اختلاف بین خطوط را نشان می دهد.
- اگر +DI بالاتر از -DI باشد، فشار صعود بیشتر از فشار نزول در قیمت است.
- اگر -DI بالاتر از +DI باشد، فشار نزول بیشتری در قیمت وجود دارد.
از تقاطع یا کراس خطوط نیز گاهی برای سیگنال معاملاتی برای خرید یا فروش استفاده می شود.
به عنوان مثال، عبور +DI به بالای -DI ممکن است نشانه شروع یک روند صعودی در قیمت باشد.
هر چه فاصله بین دو خط بیشتر باشد، روند قوی تر می شود.
- اگر +DI بسیار بالاتر از -DI باشد، روند قیمت صعودی شدید است.
- اگر -DI بسیار بالاتر از +DI باشد، روند قیمت نزولی شدید است.
نحوه محاسبه DMI
برای محاسبه اندیکاتور شاخص حرکت جهتدار (DMI)، باید اختلاف بین سقف فعلی و سقف قبلی و نیز اختلاف بین کف قبلی و کف فعلی را محاسبه کنید.
سپس حاصل این دو اختلاف را با هم مقایسه کنید.
- اگر اختلاف سقف ها از نظر مقدار بیشتر باشد، باید یک متغیر +DMI را روی اختلاف سقف ها تنظیم کرد و یک متغیر -DMI را روی 0 تنظیم کرد.
- اگر اختلاف کف ها بیشتر باشد، -DMI روی اختلاف کف ها و +DMI روی 0 تنظیم می شود.
- اگر دو مقدار مساوی باشند، یا اگر هیچ روندی در هیچ یک از سقف ها یا کف ها مشاهده نشود، هر دو مقدار روی 0 تنظیم می شوند.
بعد محاسبه ای به نام ولز هم بر روی +DMI و هم -DMI انجام می شود که نتیجه آن است: +DI و -DI که هر دو از 0 تا 100 متغیر هستند.
اندیکاتور DMI در برابر اندیکاتور آرون
اندیکاتور DMI از دو خط و با یک خط سوم اختیاری تشکیل شده است. اندیکاتور آرون نیز دو خط دارد. این دو اندیکاتور هر دو نوسانات مثبت و منفی را نشان می دهند و به شناسایی جهت روند کمک می کنند.
با این حال، محاسبات هر یک متفاوت است، بنابراین تقاطع خطوط یا کراس در هر یک از این دو اندیکاتور در زمان های مختلفی رخ می دهد.
محدودیت های اندیکاتور DMI
DMI بخشی از یک سیستم بزرگتر به نام اندیکاتور (ADX) است. پیشنهاد می کنیم مقاله “چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟” را مطالعه کنید. جهت روند DMI را می توان در عدد ADX گنجاند. عدد بالای 20 در ADX به معنای روند صعودی است. این اندیکاتور چه از ADX استفاده کند و چه نکند، همچنان مستعد تولید سیگنال های نادرست زیادی است.
شایان ذکر است که اعداد و کراس های +DI و -DI بر اساس سابقه قیمتی هستند و لزوماً منعکسکننده اتفاقات آینده نیستند. ممکن است یک کراس رخ دهد، اما قیمت ای بسا به آن پاسخ ندهد، و در نتیجه معامله با ضرر همراه شود.
خطوط نیز ممکن است با هم متقاطع شوند که منجر به سیگنال های متعدد می شود اما روندی در قیمت وجود نداشته باشد. اگر تلاش کنیم که فقط معاملاتی که در جهت روند بزرگتر و نمودارهای بلندمدت هستند را بگیریم و یا اعداد ADX را برای کمک به جداسازی روندهای قوی با هم ادغام کنیم، می توانیم از آفت های آن جلوگیری کنیم.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.