در این مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم به مفهوم دراودان بپردازیم. یکی از مفاهیم پایه که در مدیریت ریسک معاملات باید به آن توجه کنید، دراودان است. یک معامله گر حتما باید بداند که دراودان (Drawdown) چیست و چگونه محاسبه می شود. ما می دانیم که مدیریت ریسک در درازمدت برای ما سودآور است، اما حال می خواهیم سوی دیگر اینها را به شما نشان دهیم.
اگر از قوانین مدیریت ریسک استفاده نکنید چه اتفاقی می افتد؟ فرض کنید شما 100،000 دلار دارید و 50،000 $ ضرر میکنید. چند درصد از حساب خود را از دست دادهاید؟ پاسخ 50٪ است. چندان سخت نبود. این همان چیزی است که معامله گران آن را دراودان می نامند.
دراودان در واقع کاهش سرمایه یک نفر پس از انجام یک سری معاملات زیان ده است. دراودان در حالت عادی از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی سرمایه منهای ارزش کف نسبی بدست میآید. معامله گران به طور معمول این کاهش را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود منظور میکنند. حداکثر دراودان به بیشترین ضرر متوالی شما در معاملات میگویند.
از دست رفتن کنترل کار
در معاملات، ما همیشه به دنبال حاشیه امن هستیم. به همین دلیل است که معاملهگران در پی اجرای سیستم برای خود هستند. داشتن یک سیستم معاملاتی که 70٪ سودآور باشد، یک حاشیه امن بسیار خوب محسوب شده، اما آیا فقط به این دلیل که سیستم معاملاتی شما 70٪ سودآور است، بدان معناست که از هر 100 معامله ای که انجام می دهید، از هر 10 مورد 7 مورد را برنده خواهید شد؟
لزوما خیر! از کجا می دانید از این 100 معامله کدام 70 تا را برنده خواهید بود؟ پاسخ این است که نمیدانید. شما ممکن است 30 معامله اول را بصورت متوالی از دست داده و 70 مورد باقیمانده را برنده شوید. با این وجود باز هم یک سیستم 70٪ سودآور خواهید داشت، اما باید از خود بپرسید “اگر 30 معامله متوالی را ضرر دهید، آیا همچنان در بازی حضور خواهید داشت؟” به همین دلیل مدیریت ریسک بسیار مهم است.
مهم نیست از چه سیستمی استفاده میکنید، در نهایت سلسله ضررهای متوالی عایدتان خواهد شد. حتی بازیکنان حرفهای پوکر که از طریق پوکر کسب درآمد میکنند نیز گاهی چوب خط را از دست داده و داخل سلسله ضررهای وحشتناکی میافتند و با این وجود باز هم در پایان سود سازی میکنند. دلیل آن این است که بازیکنان خوب پوکر مدیریت ریسک را تمرین میکنند و میدانند که نمیتوانند در تک تک تورنمنت هایی که بازی میکنند پیروز شوند. در واقع، آنها فقط درصد کوچکی از سرمایه پشتوانه خود را ریسک میکنند تا بتوانند از این سلسله ضررها جان سالم به در برند. شما به عنوان یک تریدر دقیقا باید همین کار را انجام دهید.
دراودان ها بخشی از معاملات هستند
حتی حرفهای ترین تریدر فارکس هم نمیتواند ادعا کند که دو یا چند ضرر متوالی ندارد. پس باید بدانید که دراودان چیست و چگونه آن را مدیریت کنید. کلید موفقیت در معاملات فارکس، داشتن یک برنامه و طرح معاملاتی است که شما را قادر سازد در برابر این سلسله ضررها مقاومت کنید. بخشی از برنامه معاملاتی شما داشتن قوانین مدیریت ریسک منظم است.
فقط درصد کوچکی از “سرمایه پشتوانه معاملاتی” خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواجهه با چند ضرر متوالی جان سالم به در برید. به یاد داشته باشید که اگر قوانین مدیریت پول دقیق و سختگیرانه را اجرا و تمرین کنید، به آن کازینو تبدیل میشوید و در دراز مدت ، “همیشه برنده خواهید شد.” در بخش بعدی، نشان خواهیم داد که وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده کنید چه اتفاقی افتاده و وقتی از آن استفاده نکنید چه خواهد شد!
دیگر مقلات ما
دراودان به کاهش سرمایهی معاملهگر پس از انجام چند معاملهی زیان ده متوالی گفته میشود.
دراودان در حالت عادی از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی سرمایه منهای ارزش کف نسبی بدست می آید. معامله گران به طور معمول این کاهش را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود منظور می کنند.
کلید موفقیت در معاملات فارکس، داشتن یک برنامه و طرح معاملاتی است که شما را قادر سازد در برابر این سلسله ضررها مقاومت کنید. بخشی از برنامه معاملاتی شما داشتن قوانین مدیریت ریسک منظم است. فقط درصد کوچکی از “سرمایه پشتوانه معاملاتی” خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواجهه با چند ضرر متوالی جان سالم به در برید.
تقریبا تمامی معاملهگران در بازار فارکس در چند معاملهی خود ضرر میکنند. بنابراین، امکان ندارد که تریدری هیچوقت معاملهی با ضرر نداشته باشد. برای اینکه نگذارید دراودان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود، باید مدیریت سرمایه و ریسک را دنبال کرد که سرفصل درس بعدی است.
نظرات
درود بر شما
(دراداون کل) ، نسبت به سرمایه اولیه محاسبه میشه یا نسبت به آخرین سرمایه ای که به دست آوردیم؟
سلام دوست گرامی،
در گزارش های متاتریدر سه نوع دراودان داریم:
دراودان نسبی (Relative Drawdown) : که نشان دهند بیشترین درصد افت در طول کل معاملات است.
دراودان مطلق (Absolute DrawDown) : که نشان دهنده بیشترین میزان افت حساب نسبت به بالانس اولیه است.
حداکثر دراودان (Maximum DrawDown) : بیشترین میزان عددی افت حساب در طول کل معاملات است.
سلام خسته نباشین درودان چکونه محاسبه میشه یعنی تو 1روزمعاملاتی تو سشن نیویورک3 درصد ضرر میکنی فردا که صبح معامله باز میگنی تو لندن 3درصد دیگه ضرر میکنی میزنه 6درصد درودان ممنون میشم راهنمایی کنین
سلام دوست گرامی،
دراودان مقدار افت حساب از سرمایه اولیه رو میگن. بنابر این اگر در چند معامله پشت سر هم حساب شما افت کرد تمام این افت ها با هم جمع میشه.
سلام خسته نباشین من یه اکسپرت دارم با دراودون حدود۸۰ درصد که ماکسیمم به دلار حدود ۸۷۰ دلار در بک تست شده حالا حداقل سرمایه چقدر باید باشه که حساب کال نشه؟
سلام دوست گرامی،
با توجه به چیزی که گفتید اگر حساب 1000 دلار میداشتید حسابتون کال نمیشد. البته واضح هست که بک تست شرایط واقعی بازار رو نداره و دراودان 80 درصد بسیار بالاست و ارزش ریسک نداره.
سلام یه حساب صد دلاری
با سود روزی ۰۳٪ روزانه
سه سال با دراو داون ۱ بتونی بزنی جمعش در آخر سه سال چقدر میشه؟ ممنونم اگر راهنمایی کنید.
سلام دوست گرامی،
از ماشین حسابی که در لینک زیر هست می تونید استفاده کنید:
محاسبه سود مرکب
سلام وقت بخیر
یه سوالیه ذهن منو خیلی مشغول کرده
فرض کنید یه حساب ۱۰ هزار دلاری داریم. توی پوزیشن اول ۲۰۰ دلار ریسک میکنم با ریوارد ۱۰. حالا حساب من ۱۲۰۰۰ دلار شده. حالا اگر من در معامله بعدی ۱۰۰۰ دلار ضرر کنم و حساب بشه ۱۱۰۰۰ دلار، یعنی من ۸ درصد دراودان دارم ؟ یا اینکه دراودان صفره ؟
خیلی ممنون
سلام دوست گرامی،
بله دراودان شما 8 درصد لحاظ میشه. دراودان همیشه بر اساس آخرین بالانس محاسبه میشه.
خیلی خوب و مفید بود.
ممنون میشم برای توضیحات خوبتون هم مثال بزنید که در عمیقی به مخاطب داده بشه
سلام دوست گرامی،
به زودی آموزش های ویدیویی هم روی سایت قرار می گیره که می تونه کمک کنه در درک بهتر مطالب.
سلام، اگر من یک حساب 1000 دلاری داشته باشم و در هر معامله نیم درصد ریسک با ریوارد ده انجام بدم، با 6 معامله پیا پی بالانس من وارد 3 درصد درادون میشه درسته؟
و با یک بار سود ضرر جبران میشه و بالانس ب 1020 دلار تبدیل میشه، در این حالت دراداون حساب صفر میشه و در معاملات بعدی روی بالانس جدید محاسبه میشه درسته؟
سلام دوست گرامی،
بله درست محاسبه کردید