در این مقاله از مجموعه مقالات اندیکاتورهای فارکس، به معرفی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR خواهیم پرداخت. اندیکاتور ATR یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان تلاطم قیمت یک جفت ارز را اندازهگیری میکند.
از آنجایی که ATR یک اندیکاتور تلاطم است نشان میدهد که قیمت به طور متوسط در یک بازه زمانی مشخص چقدر نوسان و تلاطم دارد.
ولز وایلدر این اندیکاتور را در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستمهای معاملاتی تکنیکال» معرفی کرد. باورنکردنی است که این کتاب اندیکاتورهای SAR، RSI و ADX را نیز معرفی کرد.
زمانی که نوسانات قیمت زیاد و تند باشد، اندیکاتور ATR می تواند به مقدار سقف برسد.
مقادیر پایین اندیکاتور برای دوره های نوسانات طولانیمدت ساید و خنثی که در سقف بازار و نیز در حین دوران تثبیت قیمت رخ میدهد، معمول است. در صفحه بروکر ارانته بررسی کامل و جامعی از این بروکر را گفته ایم.
اندیکاتور ATR را میتوان به روش زیر تفسیر کرد:
- هر چه مقدار عددی اندیکاتور بیشتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر است.
- هرچه مقدار عددی اندیکاتور کمتر باشد، حرکت روند ضعیفتر است.
این اندیکاتور نشانی از چگونگی روند قیمت ارائه نمیدهد، بلکه فقط درجه و میزان نوسان قیمت را نشان میدهد.
نحوه محاسبه ATR
برای محاسبه ATR، دامنه واقعی باید کشف شود.
اندیکاتور ATR سقف یا کف دامنه آخرین دوره زمانی و همچنین قیمت پایانی دوره قبلی (در صورت نیاز) را در نظر میگیرد.
سه محاسبه وجود دارد که باید انجام و سپس با یکدیگر مقایسه شوند.
محدوده واقعی (TR) بزرگترین محدوده برای موارد زیر است:
- سقف دوره فعلی منهای (-) کف دوره فعلی
- قدر مطلق سقف دوره فعلی منهای (-) پایانی دوره قبلی
- قدر مطلق کف دوره فعلی منهای (-) پایانی دوره قبلی
محدوده واقعی = حداکثر [(سقف – کف)، (قدر مطلق سقف – قیمت پایانی قبلی)، ( قدر مطلق کف – پایانی قبلی)
در سایت معامله گر ایرانی ما از قدر مطلق استفاده میکنیم زیرا اندیکاتور ATR جهت قیمت را اندازه گیری نمیکند، بلکه فقط نوسانات را اندازه گیری میکند. بنابراین نباید اعداد منفی باشند.
وقتی دامنه واقعی را بدست آوردید، میانگین دامنه واقعی را می توان ترسیم کرد.
اندیکاتور ATR را همچون میانگین متحرک دامنه واقعی در نظر بگیرید.
پارامترها
دوره: (14): تعداد دوره های استفاده شده در محاسبه دامنه.
اگر نمودار داده های ساعتی را نشان می دهد، دوره نشان دهنده ساعت است. اگر از نمودارهای روزانه استفاده شود، دوره نشان دهنده روز است. برای نمودارهای هفتگی، دوره برای هفته ها خواهد بود و الی آخر.
وایلدر از دوره 7 استفاده کرد. سایر دوره های متداول مورد استفاده 14 و 20 هستند.
تفسیر
ولز وایلدر از میانگین دامنه واقعی (ATR) استفاده کرد تا بتواند ابزاری برای اندازه گیری نوسانات طراحی کند.
وایلدر با استفاده از نمودارهای روزانه، دامنه واقعی را به عنوان بزرگترین برای دوره های زیر تعریف کرد:
- فاصله از سقف امروز تا کف امروز.
- فاصله از پایانی دیروز تا سقف امروز.
- فاصله از پایانی دیروز تا کف امروز.
دامنه واقعی نوسانات بازار را اندازه گیری میکند و جزیی لاینفک از اندیکاتور هایی نظیر ADX (متوسط حرکت جهت دار) یا ADXR (متوسط رتبه بندی حرکت جهت دار) و برخی دیگر از اندیکاتورها برای شناسایی حرکت بازار است.
اندیکاتور ATR دوره های تلاطم زیاد و کم در یک بازار را مشخص میکند.
تلاطم زیاد بازاری را توصیف میکند که در آن نوسانات قیمت مداوم وجود دارد، در حالی که تلاطم کم بازاری با فعالیت قیمتی کم را نامگذاری می کند.
اندازه گیری تلاطم بازار میتواند به شناسایی سیگنال های خرید و فروش و نیز، پتانسیل ریسک کمک کند.
بازارهایی با تلاطم قیمتی زیاد پتانسیل ریسک/پاداش بیشتری را در خود دارند، زیرا قیمت ها در مدت زمان کوتاهی افزایش و کاهش می یابند و همین فرصت های بیشتری را برای پوزیشن گیری به معامله گر میدهد.
هنگامی که یک بازار به طور فزاینده ای متلاطم میشود، اندیکاتور ATR تمایل به اوج گرفتن دارد.
در طول دورههای زمانی تلاطم کم، ارزش ATR کاهش مییابد.
معمولاً یک بازار جهت حرکت اولیه شکل گرفته شده را حفظ میکند، اگرچه این مهم قطعاً قانون نیست.
معامله گران معمولا از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری تلاطم و بهبود استراتژی معاملاتی خود در بازار استفاده کنند و سپس به سایر اندیکاتورهای تکنیکال نگاه میکنند تا به آنها در شناسایی جهت بازار کمک کنند.
منبع: babypips.com
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.