چقدر استراتژی MACD و HiLo موفقیت آمیز است؟

394 بازدید

مکدی و های لو

در طول این مقاله امروز از مجموعه مقالات استراتژی های فارکسی قصد داریم عملکرد چندین جفت ارز فارکسی یا دارایی دیجیتال را با استفاده از این استراتژی و در طول بزرگ‌ترین بازه زمانی ممکن، آزمایش کنیم. سپس نتیجه این تست با نتایج استراتژی های آزمایش شده قبلی مقایسه می شود.

در این مقاله قصد داریم اندیکاتور گان های لو Gann Hilo activator در ترکیب با MACD را تست کنم تا ببینم این یک ترکیب معاملاتی چقدر موفق است.

 

استراتژی معاملاتی

 

همانطور که  گفته شد، امروز قصد داریم اندیکاتور Gann Hilo را در ترکیب با اندیکاتور macd تست کنم.

عکس1

اندیکاتور گان هایلو یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که برای تعیین جهت روند و شناسایی سیگنال های ورودی استفاده می شود. شما می‌توانید این اندیکاتور را از اینجا دانلود نمایید.

برخی گویند بهتر است این اندیکاتور را همراه با اسیلاتور گان Swing و اندیکاتور روند Gann استفاده شود.

اما، من برای تأیید روند به دوست خوبمان یعنی اندیکاتور macd معروف اعتماد دارم و به جای آنها از مکدی استفاده می کنم.

شرایط تکنیکال خرید و فروش بسیار آسان است.

زمانی که اندیکاتور HiLo در زیر قیمت بود و هیستوگرام macd مثبت بود، خرید بگیرید.

سیگنال فروش فقط از سمت هیستوگرام MACD صادر می شود. هنگامی که هیستوگرام زیر 0 بود، سیگنال فروش است.

این استراتژی، یک استراتژی بسیار ساده است و من می خواهم تست کنم که آیا این استراتژی بویژه برای یک ربات چقدر موفقیت آمیز خواهد بود.

 

حد سود و حد ضرر

 

عکس2

شبه کد این استراتژی بسیار ساده است و به راحتی به کد پایتون برای ارائه سیگنال خرید و فروش تبدیل می شود.

زمانی که قیمت بسته شدن بالای اندیکاتور HiLo بود و هیستوگرام MACD بالای صفر بود، خرید بگیرید.

وقتی MACD زیر 0 باشد، فروش بگیرید.

بنابراین در این مثال، اندیکاتور های-لو سیگنال خروج نمی دهد.

 

نتایج اولیه بک تست

 

پس از انجام بک تست و نوشتن تمام اطلاعات بک تست در یک برگه، به نتایج زیر ریسیدیم.

بهترین تایم فریم بازه زمانی روزانه است.

نتایج بک تست سود ۳۲۰۷ درصدی دارد که بعبارتی یعنی می توانسته ۱۰۰۰ دلار را به بیش از ۳۳۰۰۰ دلار تبدیل کند.

دراوداون ۵۹۴ درصد و ریسک احتمالی به فنا رفتن حساب ۱۲۸ درصد است.

حس می کنم با تنظیمات بهتر میزان بازدهی می توان این استراتژی را بهینه کرد.

شاید تنها آفت این استراتژی در ریسک میزان پیروزی و در نتیجه خطر به فنا رفتن باشد که البته می توان آن را با استفاده از سایر اندیکاتورها و تنظیمات بهتر مکدی و های-لو بهینه سازی کرد.

عکس3

با این حال به نظر می‌رسد جفت ارزهای کمتری با استفاده از این استراتژی جواب می دهند.اما تنظیمات Hilo ۲۸ امیدوارکننده به نظر می رسد زیرا همانطور که در نمودارهای زیر می بینید باعث می شود معاملات غیر ضروری کمتری انجام شود.

عکس4

 

نتیجه گیری

 

بنابراین، نتایج تحلیل من از این استراتژی بدین صورت است:

  1. بهترین تایم فریم برای استزاتژی گان هیلو با استراتژی MACD تایم فریم روزانه است.
  2. توصیه می شود میانگین های-لو روی ۲۱ باشد، اما تنظیم ۲۸ نیز نتایج خوبی را به همراه داشت.
  3. استفاده از تنظیمات حد ضرر و حد سود باعث بهبود عملکرد استراتژی نشد.
  4. اگر چند سال پیش با این اندیکاتور ها با ۱۰۰۰ دلار کار را شروع می کردید عملا شما می توانستید بیش از ۳۳۰۰۰ دلار کسب کنید: یعنی سود ۳۲۰۷ درصد!
  5. ریت پیروز شدن ۵۱ درصد است.
  6. دراوداون ۵۹۴٪ است که باید در هنگام استفاده از این استراتژی به آن توجه کنید.
  7. خطر بفنا رفتن ۱۲۸٪ است.

بنابراین پس از بررسی و مقایسه نتایج استراتژی، موارد زیر را عرض می کنم:

  • این استراتژی عملکرد چندان جالبی نداشته است.
  • گرچه ممکن است سودآور باشید، اما درصد دراوداون و درصد خطر نابودی نگران کننده است.
  • بنابراین قبل از اینکه تصمیم به معامله با این اندیکاتورها بگیرید، لطفاً بررسی های خود را بصورت کامل انجام دهید، و آن را روی سیستم و استراتژی معاملاتی خود آزمایش کرده و بهینه کنید تا مطمئن شوید که این استراتژی برای شما مناسب است.
لطفا به این مطلب امتیاز دهید
https://irtrader.net/?p=16273
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
امیر پورتیمور
از سال 1385 معامله زدن در بازارهای مالی بین الملل و فارکس را شروع کردم. در سال های ابتدایی با سرمایه کمی وارد بازار شدم و همانطور که پیش بینی می شد سرمایه را از دست دادم. ابتدا فکر کردم این صنعت چیزی جز قمار نیست اما به مرور متوجه شدم که با مطالعه، استفاده از فرصت ها، طمع نکردن و اندکی شانس می توان در فارکس به موفقیت رسید.
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد چقدر استراتژی MACD و HiLo موفقیت آمیز است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس در سال 1403