چگونه نسبت پاداش به ریسکی که جواب می دهد را بدست آوریم؟

“این که تحلیل شما درست است یا تحلیل شما درست نیست مهم نیست، مهم این است که وقتی تحلیلتان درست است چقدر پول در می آورید و وقتی تحلیلتان درست نیست چقدر ضرر می کنید.” – جورج سوروس

با الکس آشنا شوید.

عملکرد معاملاتی الکس در بهترین حالت خود، افت و خیز زیادی داشته است و او به دنبال راهی برای رسیدن به سودآوری پایدار است.

پس از مطالعه گروه ها و انجمن‌های فارکسی، الکس به طور تصادفی به اصطلاح «نسبت پاداش به ریسک (R:R)» برمی خورد و از معامله‌گران دیگر می آموزد که استفاده از نسبت R:R بالا شانس به چنگ انداختن سود را افزایش می‌دهد.

او در پوزیشن خریدی که روی EUR/USD می گیرد این نکته را امتحان می کند و با گذاشتن حد ضرر بر روی 25 پیپ، حد سود خود را 50 پیپ می گذارد. متأسفانه، جفت ارز تنها 30 پیپ به نفع او حرکت کرد و سپس تا حد ضرر اول او پایین آمد.

او با این تصور که حد ضرر او خیلی نزدیک بود، استراتژی خود را بازنگری می کند و هم حد سود و هم حد ضرر خود را بازتر می گذارد. او اکنون با حد ضرر 50 پیپ، حد سود خود را 150 پیپ بالاتر قرار داده است.

اما، از آنجایی که الکس در شروع معامله‌گر خوبی نیست، قدرت حرکت صعودی EUR/USD را بدرستی تشخیص نمی دهد و این جفت ارز تنها 55 پیپ بالاتر می‌رود و سپس مجدد پایین می آید و به نقطه ورود او باز می گردد و در نهایت تنها با 5 پیپ سود پوزیشن او بسته می‌شود.

آیا داستان الکس برای شما آشناست؟

اگر اینگونه است، نگران نباشید. در بین معامله‌گران تازه‌کار و حتی حرفه‌ای ها کاملا رایج است که حد ضررهای خود را باز می گذارند تا شانس به سود نشستن پوزیشن را افزایش دهند.

با این حال، همانطور که داستان بالا نشان می دهد، این استراتژی می تواند برای حساب معاملاتی شما خطرناک نیز باشد.

به یاد داشته باشید که نسبت پاداش به ریسک چیزی نیست جز مقایسه ریسک بالقوه شما (فاصله از نقطه ورود تا حد ضرر) و پاداش بالقوه شما (فاصله از نقطه ورود تا حد سود شما).

در مثال بالا، الکس ابتدا از نسبت ریسک 2:1 استفاده کرد و سپس آن را به نسبت 3:1 رساند. اگر معامله دوم نتیجه داده بود، الکس سه برابر مقدار ریسکی که کرده بود، پیپ تور می زد.

جذابیت اصلی نسبت های ریسک بالا این است که انتظارات معاملاتی شما یا مقدار سود (یا ضرر) که در هر معامله می کنید را افزایش می دهد.

این به معنای آن است که هر ضرر فشار کمتری در پی خواهد داشت، زیرا کافیست فقط دو سه بار پوزیشن صحیح گرفته باشید تا ضررهای ناشی از معاملات دیگر خود بخود پوشش داده شود.

متأسفانه، بسیاری از معامله‌گران از نسبت‌های ریسک بالا استفاده می‌کنند تا پوزیشن های ضعیف خود را پوشش دهند. چنین چیزی مشکل‌ساز است، زیرا، اینکه بخواهید نسبت‌های ریسک در شروع کار برای شما جواب دهند کار چندان آسانی نخواهد بود.

نخست آنکه، گذاشتن حد سود بالاتر/پایین تر به این معنی است که قیمت باید نسبت به پوزیشن های با نسبت ریسک پایین تر، بیشتر حرکت کند.

از سوی دیگر، استفاده از استاپ های خیلی تنگ و نزدیک، شما را خیلی زود و دایم استاپ اوت می کند.

پس، چگونه نسبت ریسکی را پیدا کنیم که برای ما جواب دهد؟

گرچه هیچ آیه قرآنی برای نسبت پاداش به ریسک وجود ندارد، اما یک جای خوب برای شروع این است که به نرخ برد خود نگاه کنید.

منطقی هم است، نه؟ پیش از اینکه بخواهید انتظار داشته باشید که نسبت ریسک شما برای شما جواب دهد، ابتدا باید بررسی کنید که آیا می توانید به اندازه کافی پوزیشن های برنده داشته باشید تا در نهایت به آن سود بالقوه برسید یا خیر.

به عنوان مثال، استفاده از نسبت ریسک 1:1 به این معنی است که سود احتمالی شما به اندازه ضرر احتمالی شما است. در چنین حالتی تنها در صورتی جواب می گیرید که حداقل نیمی از پوزیشن های قبلی شما به سود نشسته باشد.

از سوی دیگر، استفاده از نسبت ریسک 3:1 به این معنی است که سود احتمالی سه برابر زیان احتمالی است، بنابراین برای سودآور بودن، تنها کافیست حداقل در 25 درصد موارد، پوزیشن شما به سود نشسته باشد.

اگر برای دست‌گرمی می خواهید نرخ برد و نسبت ریسک را امتحان کنید، در زیر فرمول های مفیدی خدمت شما ارائه می شود:

نسبت ریسک مورد نیاز = (نرخ برد / 1) – 1

حداقل نرخ برد = 100 * (1+ نسبت ریسک) / 1

با استفاده از فرمول های بالا، می توانیم بررسی و تأیید کنیم که نرخ برد مورد نیاز برای نسبت ریسک 1:1 حداقل 1 / (1+1) = 0.50٪ است.

به همین ترتیب، اگر نرخ برد شما فقط 40٪ باشد، در اینصورت باید معاملاتی را پیدا کنید که حداقل نسبت پاداش به ریسک 1:1.5 را داشته باشند( (1/0.4) – 1 = 1.5:1 ) تا در بلندمدت استاپ اوت نشویم.

حتی می توانیم بینیم که استفاده از نسبت ریسک کمتر از 1:1 به شرطی که نرخ برد فوق العاده ای داشته باشید، نیز حتی جواب می دهد.

به عنوان مثال، اگر حداقل در 1 / (1+0.4) = 71٪ از معاملات خود برنده شوید، می توانید از نسبت ریسک 0.4:1 استفاده کنید. به به!

پیش از اینکه نسبت ریسک دقیق تری را برای خود محاسبه کنید و کاملا هم به آن پایبند باشید، باید به خاطر داشته باشید که استفاده از نرخ‌های برد برای بدست آوردن نسبت ریسک خوب، تازه فقط اول داستان است.

اگر می‌خواهید برای معامله خود نسبت باب دل تری بدست آورید، می‌توانید از انتظارات معاملاتی خود، فضای معاملاتی فعلی (نسبت‌های ریسک بالا در روندها بهتر عمل می‌کنند) و میانگین دامنه نوسان ​​جفت ارز اطلاعات بیشتری را به دست آورید.

همچون بسیاری از موارد در فارکس، هیچ نسبت پاداش به ریسک واحدی وجود ندارد که برای همه معامله گران و همه معامله ها به بهترین نحو جواب دهد. اما، مادامیکه که به احتمالات اهمیت دهید و روی مدیریت ریسک خود کار کنید، بالاخره راهی برای رسیدن به سودآوری پایدار پیدا خواهید کرد.