نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک

پاکت های میانگین متحرک یا Envelops ​​چیست؟

ابتدا بیایید کمی به عقب برگردیم و مباحث مربوط به میانگین متحرک را مرور کنیم.

هدف استفاده از میانگین های متحرک ، شناسایی تغییرات روند است.

اگرچه میانگین های متحرک ابزاری مفید بوده و در نرم افزار تکنیکال شما همیشه آماده استفاده می باشند، اما گاهی می توانند سیگنال های کاذب دهند.

همانطور که در درس های قبلی در مورد میانگین های متحرک آموختید ، هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک بسته می شوند ، یک سیگنال خرید ساده صادر شده است.

و هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بسته می شود ، یک سیگنال فروش ساده اتفاق افتاده است.

به عنوان مثال ، فرض بگیرید EUR / USD در حال حرکت به سمت بالا است و بالاتر از یک میانگین متحرک بسته می شود ، که این سیگنالی برای معامله خرید است.

از کجا می دانید که این روند صعودی “واقعی” است و ادامه خواهد داشت؟

شما نمی دانید.

بنابراین با فرض اینکه هنوز می خواهید خرید بگیرید ، دو گزینه پیش رو دارید:

  1. اکنون بر اساس سیگنال ابتدایی ورود به معامله خرید کنید (قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته است).
  2. منتظر تأیید بیشتر باشید که از حقیقی بودن روند اطمینان بیشتری کسب کنید.

 

اینجاست که پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelpos می توانند تا حد بسیار زیادی کمک کنند.

چی؟ پاکت های میانگین متحرک؟

یعنی از اینها؟

پاکت نامه یا پاکت میانگین متحرک؟

نه ، نه از این پاکت ها.

 

پاکت میانگین متحرک یا اندیکاتور Envelops چیست؟

 

یک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است.

یک خط بالای میانگین متحرک قرار می گیرد و خط دیگر زیر میانگین متحرک است.

این دو خط با هم یک پاکت را در بالا و پایین تشکیل می دهند.

پاکت میانگین متحرک

تصویر بالا یک پاکت نامیده می شود زیرا این دو خط ، میانگین متحرک اصلی را پوشانده و به نوعی داخل پاکت قرار داده اند.

از Envelops برای موارد زیر استفاده می شود:

  • تایید روند
  • شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش

 

نحوه محاسبه پاکت های میانگین متحرک

 

نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است.

ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از یک میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنید یا یک میانگین متحرک نمایی (EMA).

به یاد داشته باشید ، EMA ها تأخیر کمتری دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند.

سپس ، تعداد دوره های زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.

در آخر ، مقدار درصدی را که می خواهید برای پاکت ها استفاده کنید تنظیم کنید.

به عنوان مثال ، میانگین متحرک 10 روزه با پاکت 1٪ خطوط زیر را نشان می دهد:

 

پاکت بالایی: SMA ده روزه + (SMA ده روزه * 1%)

10-day SMA

پاکت پایینی: SMA ده روزه – (SMA ده روزه * 1%)

 

نمودار زیر EUR / USD را با یک میانگین متحرک 10 روزه و پاکت 1٪ نشان می دهد.

نمودار یورو دلار با پاکت 1 درصد

دقت کنید که چگونه پاکتها (خطوط آبی) موازی با SMA 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می کنند.

آنها همواره بصورت ثابت 1٪ در زیر و بالای میانگین متحرک (خط نارنجی) قرار می گیرند.

اندیکاتور Envelops در متاتریدر 4

 

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به صورت پیشفرض امکان استفاده از پاکت های میانگین متحرک قرار داده شده است.

برای این کار کافی است ابتدا اندیکاتور مویینگ اوریج اصلی خود را روی چارت قرار دهید. سپس در لیست اندیکاتورهای متاتریدر Envelopes را پیدا کنید و بر روی چارت بکشید. با تنظیم نوع میانگین متحرک ، دوره میانگین متحرک و همچنین درصد انحراف، پاکت میانگین بر روی نمودار ترسیم خواهد شد.

اندیکاتور envelpes در متاتریدر

 

چگونه جهت روند را با استفاده از آندیکاتور Envelops ​​تأیید کنیم

 

از آنجا که پاکت های میانگین متحرک (MAE) اساسا میانگین متحرک هستند ، از پاکت های میانگین متحرک می توان به عنوان یک شاخص یا نماگر دنبال کننده روند استفاده کرد.

جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می کند.

وقتی پاکت ها به سمت بالا می روند ، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

وقتی پاکت ها به سمت پایین می روند ، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد.

وقتی پاکت ها در حالت رنج و افقی حرکت می کنند ، قیمت نه در یک روند صعودی است و نه در نزولی. در این حالت روند خنثی بوده و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می شود.

وقتی که قیمت بالای پاکت یا زیر آن حرکت می کند باید به آن توجه داشته باشید.

از آنجا که روندها معمولاً با یک حرکت قوی آغاز می شوند ، اگر قیمت با شدت به بالای پاکت بالایی برود ، بازار صعودی محسوب می شود.

اگر قیمت به زیر پاکت پایینی سقوط کند، بازار نزولی محسوب می شود.

 

سیگنال خرید

 

اگر قیمت بالاتر از پاکت بالایی بسته شد ، خرید کنید.

 

سیگنال فروش

 

اگر قیمت زیر پاکت پایینی بسته شد ، بفروشید.

 

مثالی از : GBP / USD

 

در نمودار زیر ، دقت کنید چگونه میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) بالا و بالاتر می روند.

پاکت میانگین متحرک در پوند دلار

ببینید چگونه قیمت موفق شده است که بالای میانگین متحرک بسته شود؟

برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است ، می توانید صبر کنید تا قیمت نیز در بالای پاکت بالایی بسته شود.

 

نحوه شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش با پاکت های میانگین متحرک

 

مواقعی نیز پیش می آید که قیمت در ابتدا به بالای پاکت بالایی می رود یا به زیر پاکت پایینی می رود اما بعد برمی گردد.

این مورد معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که شیب میانگین ​​متحرک FLAT یا تخت باشد.

وقتی چنین اتفاقی می افتد ، می توان از پاکت های میانگین متحرک برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده کرد.

هنگامی که قیمت بالاتر از پاکت بالایی حرکت می کند ، می تواند بیش خرید در نظر گرفته شود.

وقتی قیمت زیر پاکت پایینی حرکت می کند ، می تواند بیش فروش در نظر گرفته شود.

شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش آسان نیست.

به یاد داشته باشید ، وقتی که روند صعودی قوی است ، یک جفت ارز می تواند بیش خرید شده و نیز بیش خرید باقی بماند.

در حالت بیش فروش نیز همین است. در یک روند نزولی شدید ، یک دارایی می تواند از نظر تکنیکال بیش از حد فروخته شده و بیش فروش شود ، اما مدتها در همان حالت بیش فروش باقی بماند.

به همین دلیل بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کرده و از تخت بودن آن اطمینان حاصل کنید.

شما باید سطوح بیش خرید و بیش فروش را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.

 

سیگنال خرید

 

اگر قیمت ، پاکت پایینی را  لمس کرد یا به زیر آن سقوط کرد و سپس دوباره بالاتر رفت ، بخرید.

 

سیگنال فروش

 

اگر قیمت پاکت بالایی را لمس کرد یا به بالای آن افزایش یافت ، و دوباره به زیر سقوط کرد ، بفروشید.

 

مثالی از : EUR / JPY

 

در نمودار زیر ، دقت کنید که چگونه (30 SMA (خط (نارنجی) و پاکت های بالایی و پایینی (خطوط آبی) تخت هستند .. تقریباً به صورت یکنواخت افقی هستند.

تشخیص بیش خرید و بیش فروش با پاکت ها

EUR / JPY در تصویر فوق بدون جهت است. هیچ روند صعودی قوی ای وجود ندارد. روند نزولی قوی ای نیز وجود ندارد.

دقت کنید که چگونه پاکت بالایی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله شده ، قیمت مجدد پایین آمده است.

ماجرا برای پاکت پایینی نیز به همین صورت است. دقت کنید که چگونه همچون یک سطح حمایت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایینی معامله شد ، قیمت واکنش نشان داده و دوباره بالا بر گشته است.

 

خلاصه

 

پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelops به عنوان ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می شوند ، اما می توانند در بازارهای رنج یا ساید نیز برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش از آنها استفاده کرد.